Esse título-pergunta pode ser respondido sob dois pontos de vista: o ético e o lógico-econômico.
Comecemos pelo argumento econômico; o estado é a forma mais ineficiente de alocar recursos escassos, e é bastante surpreendente que um sistema paradoxal e ilógico como esse tenha se sustentado por praticamente toda a história da humanidade. E por que ele é ineficiente? Porque o estado, per si, não age baseado no sistema de preços, que é o mecanismo responsável por transmitir a informação sobre a oferta e demanda a todos os agentes econômicos envolvidos. Logo, o aparato estatal é incapaz de determinar quais os mais recentes desejos dos consumidores, que por sinal, fluem de maneira não linear. Além disso, naturalmente, por ser um monopólio absoluto, o custo de seus serviços aumenta de forma inversamente proporcional à qualidade, ou seja, o que o estado oferece se torna cada vez mais caro ao mesmo tempo em que se torna cada vez pior; como nos ensina a boa teoria econômica, os monopólios não têm nenhum incentivo para reduzirem os preços, tampouco oferecer melhores versões de seus bens. Não poderia ser diferente com o estado. E por último, o estado, ao usar seu poder para interferir nos mercados, gera distorções e má alocações em toda a cadeia produtiva da sociedade, com reflexos incalculáveis.
Finalmente, vamos ao argumento ético: o estado não é somente um monopólio, ele é um monopólio coercitivo que não reconhece os direitos naturais inerentes ao ser humano, exige total submissão e sempre foi, e sempre será, aparelhado para servir aos interesses dos piores entre todos; se ele é um monopólio absoluto que serve como escada de ascensão de degenerados, então tal estrutura, para maximizar o bem estar social, não deveria existir.
Nenhuma empresa, nenhuma organização privada, jamais conseguiria acumular tal poder quanto os estados modernos alcançaram: se, por algum motivo, o conseguissem, deixariam de ser organizações privadas e passariam, necessariamente, a serem estados. Em um genuíno livre mercado, uma empresa só se mantém no jogo se satisfazer as necessidades de seus clientes, por isso que os filmes e séries retratando corporações malvadas escravizando a sociedade e a obrigando a consumir seus produtos não passa de um delírio infanto-socialista: quem coloca fuzis em nossas cabeças nos obrigando a entregar 40% do que produzimos legitimamente é o estado.
Portanto, podemos concluir que, se você defende a existência de um estado, estará sendo incoerente tanto logicamente, quanto eticamente. Simplesmente ele é indefensável.