볼린저밴드 다들 좋아하시죠?
저는 별로였습니다만 최근들어서 볼밴 알고리즘에도 관심이 가고 있습니다.
회색선이 저의 볼밴입니다.
지표 링크 https://kr.tradingview.com/script/64FJKj7C/
이번 지표는 소스코드도 공개이고 사용권도 완전 프리입니다.
그래도 간단하게 알고리즘 설명을 해보겠습니다.
기존 볼밴은 stdev(표준편차)를 사용합니다.
그런데 최근에 atr(트루레인지의 rma값) 사용하는 볼밴을 보고 혹했습니다.
둘다 나름의 장단점이 있더군요.
섞어서 써보다가 두개의 min(작은값)을 택하였습니다.
그리고 볼밴의 중앙 이평선은 ema를 사용하고 있었는데 심한 펌핑이나 덤핑중에 볼밴이 연속해서 찢어지는 사태가 나더군요. 이를 방지하기위해 vwma(볼륨가중이평선)의 수식에서 sma를 ema로 고쳐서 볼밴의 이평선으로 택했습니다.
그러자 초강력 펌핑시에 볼밴이 심하게 뚫리는 사태는 줄어들고, 갑작스런 펌핑 시작에선 가볍게 터치하는 즐거운 모습을 보여주더군요.
마지막으로 볼밴에 들어가는 factor(또는 multi)값인데, 이건 백테스팅을 하면서 기본값을 주려고 했으나 한번에 원주율 값인 3.14를 주니까 위 스크린샷이 나오더군요. 그래서 그냥 그 값을 기본으로 두었습니다.
여기저기 차트에 백테스팅을 해봤는데 네오NEO(예전에 ans, 개미라고도 부름)에서는 펌핑이 심하게 오면서 밴드도 심하게 뚫리더군요, 하지만 그 외에 여러 차트에서 제법 괜찮은 모습을 보여주고 있습니다.
볼린저밴드도 아주 흥미로운 지표이고 매매법인 것 같습니다. ^^
ma5도 자꾸 수정되서 이제 버전을 붙였습니다.
현재 버전은 v0.9 입니다.