Použití univerzálních zákonů matematiky v tradingu není ojedinělé. Tyto zákony fungují všude, v celém vesmíru, proč by tedy neměly fungovat při obchodování, kde se jedná především o davovou psychologii a podvědomí lidí.
To je také důvod, proč můžeme využít matematiku při hledání nového vrcholu Bitcoinu. Poslouží nám k tomu zlatý řez, Fibonacciho sekvence, Fibonacciho retracement, klouzavé průměry (moving averages) a Pí (3,14).
Zlatý řez
Zlatý řez = božský poměr = Fí = φ= 1 : 1,618 = 0,618
Ideální proporce fotografií, obrazů, soch, architektury. Lidé prý zlatý řez hledají podvědomě, neboť právě v tomto poměru umělecká díla lahodí oku nejlépe. Nejznámějším příkladem je Eiffelova věž, pupek na lidském těle je také ve zlatém řezu, ověřte si to.
Fibonacciho posloupnost
Jedná se o nekonečnou posloupnost přirozených čísel, kdy následující číslo je součtem dvou předchozích.
Fibonacciho čísla jsou: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55
Zajímavé také je, že podíl dvou po sobě jdoucích členů se vždy blíží hodnotě zlatého řezu, tj. 1,618.
Fibonacciho retracement
Zde už se dotýkáme pojmům známým z technické analýzy. Retracement dle Leonarda Fibonacciho (odtud tedy jeho jméno) jsou důležité poměry získané z fibnonacciho posloupnosti. Na těch se při obchodování nachází důležité supporty a rezistence.
Nejdůležitější poměry: 0,382 a 0,618 (opět zlatý řez)
Pí
Ludolfovo číslo nebo také π si možná budete ještě pamatovat z matematiky. Jedná se o poměr obvodu kruhu k jeho průměru. Pro ne-matematiky si stačí pamatovat 3,14.
Výpočet ceny Bitcoinu díky Multiplikátoru Zlatého Řezu
Oprášení základů matematiky tedy máme za sebou a pojďme na zajímavější část. Aplikaci zmíněných čísel na cenu Bitcoinu.
Jelikož Bitcoin se více než akciovému trhu podobá technologii, která je adoptována exponenciálně, je potřeba na něj tak nahlížet. Jedná se totiž o decentralizovanou formu peněz, které bude omezené množství a u které cena roste právě ruku v ruce s růstem užívání.
Matematické struktury a výpočty lze pozorovat i v relativně krátké historii Bitcoinu, vždyť tento dar od Satoshiho je tu s námi jen něco přes 10 let. Díky matematickým výpočtům lze odhalit vrcholy následujících tržních cyklů, jelikož to dokázaly i v minulosti.
Klouzavý průměr 350 dnů
Klouzavý průměr (Moving Average nebo zkráceně MA) ceny Bitcoinu v hodnotě 350 dnů je historicky jedním z nejdůležitějších. Když se cena pohybuje pod tímto průměrem, jsme v medvědím trhu. Naopak cena nad 350 D MA značí převahu býků.
Klouzavý průměr x zlatý řez
Když když vynásobíme 350denní klouzavý průměr (dále jen 350DMA) konkrétními čísly z úvodu tohoto článku, dostaneme následující úrovně. Sami si můžete ověřit, že i tyto úrovně v minulosti sloužily jako důležité supporty a rezistence. Začněme zlatým řezem jako nejdůležitější úrovní vůbec.
Klouzavý průměr x čísla fibonacciho posloupnosti
Ještě zajímavější to bude, když dosadíme linie dané násobkem 3500 DMA čísly z fibonacciho posloupnosti, tedy 2, 3, 5, 8, 13, 21. Násobek číslem 1 by nemělo žádný význam, proto jej přeskočíme.
Když se zadíváte do grafu, všimnete si, že v každém z předchozích bull marketů se cena odrazila od nižší úrovně fibonacciho posloupnosti.
350 DMA x 21 = vrchol r. 2011
350 DMA x 13 = vrchol r. 2013
350 DMA x 8 = vrchol r. 2014
350 DMA x 5 = vrchol r. 2017
350 DMA x 3 = vrchol r. 2021?
350 DMA x 2 = vrchol r. 2025??
Praktické využití
Víme, že Bitcoin prochází víceletými cykly danými půlením odměn těžařů (halving) a také přehnaným optimismem (FOMO) a pesimismem (FUD). Vypadá to, že model 350 DMA je zvláště relevantní pro tyto tržní cykly, a to také díky přihlédnutí k psychologii trhu a davovému chování.
Stejně jako u jiných indikátorů by Golden Ratio Multiplier (originální název dle autora Philipa Swifta) neměl být používán izolovaně, ale nabízí možnost vylepšení vašeho risk managementu.
Jako příklad lze uvést předchozí cyklus. Pokud by někdo nakoupil Bitcoin při proražení 350 DMA a následně bral část profitu na úrovních x1,6, x2 a x3, byla by to velmi úspěšná investiční strategie. V ideálním případě by se však dalo prodat na samotném vrcholu trhu, když se cena dotkla 350 DMA x5.
Šedou barvou jsou uvedeny indikátory, které mohou fungovat jako supporty. Oproti výše uvedeným se 350 DMA dělí fibonnaciho čísly.
Pokud budou vrcholy tržního cyklu Bitcoinu i nadále sledovat tuto klesající Fibonacciho posloupnost, bude další vrchol tržního cyklu při dosažení ceny trojnásobku 350 DMA (fialová čára).
Pí a jeho využití při hledání příštího vrcholu Bitcoinu
Použití 350 DMA x2 v grafu spolu s 111denním klouzavým průměrem (dále jen 111 DMA) nám poskytuje ještě jiný indikátor tržního cyklu.
Když se 111 DMA dostane nad 350D MA x2, cena Bitcoinu dosáhne ve svém tržním cyklu vrcholu. Při posledních třech cyklech se tak vždy stalo, a to s přesností +- 3 dny!
A proč zrovna 350 a 111? Když vydělíte tato dvě čísla, získáte 3,153, tedy číslo blížící se Pí (3,142).
V následujícím býčím trhu a zejména při parabolickém růstu Bitcoinu tedy sledujte právě tuto úroveň.
Závěrečné shrnutí
Multiplikátor Zlatého Řezu bude užitečným investičním nástrojem v nadcházejícím tržním cyklu Bitcoinu pro identifikaci oblastí zisku. Když se cena bude blížit násobkům x1,6, x2 a x3, tam lze najít ideální výstupní místa pro vaši investici. Rozdělení samozřejmě podléhá vašemu řízení rizik.
Vrcholem by tedy měla být hodnota 3x 350 DMA. Pokud zároveň využijete také Pí indikátor, můžete odhalit vrchol současného cyklu Bitcoinu.
Důležitější a určitě fascinující na tom všem však je důkaz, jak adopce Bitcoinů a kryptoměn je vedena matematickými vzorci, které se vyskytují všude v přírodě a v celém vesmíru.
Objevitelem Golden Ratio Multiplikatoru a Pí indikátoru je Philip Swift, kterého můžete sledovat na Twitteru, na webu lookintobitcoin.com a nebo přes TradingView.
Pokud si chcete vložit tyto nástroje do svého TradingView, zde vám nabízím návod na implementaci zdojového kódu tohoto scriptu i do free verze - zde.
Cenové chování z minulosti nelze automaticky aplikovat na budoucnost. Na tuto poučku naráží spousta predikcí mnohdy věhlasných traderů. Je však dobré si tyto vzorce chování ceny uvědomovat a třeba ji aplikovat ve své strategii. Na vše je potřeba utvořit si vlastní názor.
Také je důležité si uvědomit, že pokud by tyto výpočty a indikátory byly známy úplně všem, je dost dobře možné, že nakonec budou vrcholy BTC vypadat jinak než podle matematických vzorců Philipa Swifta.
Zdroj: The Golden Ratio Multiplier by Philip Swift
Zdroj fotek: Pixabay, Wikipedie
Zdroj grafů: TradingView
Co si myslíte o těchto nástrojích a strategiích? Lze podle nich poznat příští vrchol Bitcoinu? Nebo byly pouze spočítány tak, aby to pasovalo na minulost a pro budoucnost se využít nedají? Máte nějaké jiné oblíbené indikátory a strategie?