정식 명칭은 Stochastic oscillator라고 부른다.
의미는 "확률 기반 오실레이터"이다.
스토캐스틱은 3개의 선이 있다. %K, %D, Slow %D 이렇게 3가지 이다.
이 가운데 Slow%D는 나중에 추가되었다. 우선 오리지널인 %K, %D에 대해 알아보자.
[스토캐스틱 계산식]
% K = (C-Ln) / (Hn-Ln) × 100
% D = A / B × 100
A = (당일 종가 -n 일 최저가)의 Y 일 총
B = (n 일간의 최고치 - n 일 최저가)의 Y 일 총.
C : 당일 종가
Hn : 당일을 포함한 과거 n 일간의 최고치
Ln : 당일을 포함한 과거 n 일 최저가
N은 보통 9 일을 사용하는 경우가 많다.
Y는 일반적으로 3을 사용한다.
우선 스토캐스틱의 매매법에서 80% 이상이 되면 매도를 하고, 20% 이하가 되면 매수를 한다고 생각하고 있었다면, 이 것은 스토캐스틱의 20%밖에 사용하지 않고 있는 것이다.
아래의 예시를 보겠다.
차트를 보면 O는 정상 사인, X는 잘못된 사인,△는 이전 사인과 차이가 없는 사인이다. 이것만 보더라도 스토캐스틱을 20% 매수, 80% 매도 사인으로 인식하면 안된다.
만약 70%, 75%라고 하더라도 그 결과가 달라지지 않는다.
스토캐스틱 뿐만 아니라 오실레이터 계의 기술적 지표에서 몇 %이상은 과매수 구간이니 매도를 하고, 몇 %이하는 과매도 구간이니 매수를 하라는 견해는 거의 쓸모가 없다.
그럼 이제부터 스토캐스틱을 자세히 알아보자.
1. % K 란 무엇인가? % D 란 무엇인가?
% K는 현재 가격 위치의 상대적 수준을 나타낸다.
과거 기간 중 현재 가격이 얼마나 비싼 편에 있는지, 얼마나 낮은 편에 있는지 하는 것을 보여주는 상대적 수준이다. 예를 들어 특정 기간 중 가장 높으면 %K는 100 가장 낮으면 0으로 나타낸다. 이 수치의 크기로 현재의 가격이 과거 기간 중 어느 수준에 있는지를 아는 것이다.
% K가 50이라는 것은 현재의 가격이 과거 일정 기간의 가격 변동 속에서 정확하게 중앙에 위치한다는 것을 보여준다.
% D는 % K의 3 일 평균의 평균값이다.
2. 스토캐스틱의 견해
- 스토캐스틱의 견해(1)
(% K와 % D가) 80 % 이상이어서 과매수 구간이니 매도 사인, 20 % 이하라서 과매도 구간이니 매수 사인
1번의 견해는 앞서 설명한 바와 같이 이용할 수 없다.
- 스토캐스틱의 견해(2)
80 % 이상으로 % K와 % D가 데드 크로스 후 매도 사인, 20 % 이하에서 % K와 % D가 골든 크로스 후 매수 사인.
※ 데드 크로스는 빠르게 움직이는 % K가 % D를 위에서 아래로 교차한다. 골든 크로스는 빠르게 움직이는 % K가 % D를 아래에서 위로 교차한다.
2번의 견해의 경우 1번보다는 속임수가 적으나 그래도 많은 속임수를 보인다.
3. Fast 스토캐스틱과 Slow 스토캐스틱
스토캐스틱은 패스트 스토캐스틱과 슬로우 스토캐스틱이다.
패스트 스토캐스틱에 Slow %D라는 지표가 포함된 것이 슬로우 스토캐스틱이며, 슬로우 %D(이하 S %D)는 %D의 3일 평균을 생각하면 좋다.
[공식]
S % D = % D의 Z 일 평균
※ Z는 보통 3이 사용된다.
[패스트 스토캐스틱과 슬로우 스토캐스틱의 차이]
■ 패스트 스토캐스틱 : % K와 % D 분석
■ 슬로우 스토캐스틱 : % D와 S % D 분석
패스트 스토캐스틱은 신호가 나오는 것이 너무 빠르고 속임수도 많기 때문에 신호가 나오는 횟수를 줄이고 속임수를 줄이는 목적으로 만들어 진 것이 슬로우 스토캐스틱이다. 이로 인해 신뢰도는 훨씬 높아졌다.
그래서 지금은 느린 것을 더 많이 사용한다. 단순히 스토캐스틱이라고 부르고 슬로우 스토캐스틱을 사용하는 경우가 많으니 정확히 확인해보는 것이 필요하다.
슬로우 스토캐스틱에서는 80 % 이상에서 % D와 S % D가 데드 크로스 후 매도 사인, 20 % 이하에서 % D와 S % D가 골든 크로스 후 매수 사인.
※ 데드 크로스는 빠르게 움직이는 % D가 S % D를 위에서 아래로 교차한다. 골든 크로스는 빠르게 움직이는 % D가 S % D를 아래에서 위로 교차한다.
속임수의 빈도가 줄어들었다고는 하지만, 실전에서 사용하기엔 꽤나 빈번하게 속임수가 발생한다. 그렇다고 이 지표를 사용하지 않아야 하는 것은 아니다.
여기에서 포기해버린다면 어떤 기술적 분석도 사용할 수 없다.
실질적으로 우리가 접하는 많은 자료들은 수박 겉핥기식의 설명이 많아 실제로 해당 지표를 분석에 사용하기란 여간 어려운 것이 아니다.
스토캐스틱의 더 많은 이야기는 다음에 이어가도록 하겠다.