*이 게시글은 제가 공부하면서 정리한 내용들입니다.
부족한 부분이 있다는 점 미리 양해 부탁드립니다.
1. MACD란?
MACD는 Moving Average Convergence Divergence의 약자 "이동 평균 수렴 확산법 '
한마디로 이야기해서 이동평균선의 진화형이다.
[MACD 계산식]
MACD = EMA (단기) -EMA (중기)
*EMA = 지수 이동 평균선
(이 단기와 중기는 보통 12일 EMA와 26일 EMA를 사용한다. 물론 변경 가능한 매개 변수이다. 이 공식에서 이해해야 하는 것은 MACD는 두 개의 EMA의 괴리 (떨어져 상태)를 보여준다는 것이다.)
시그널 = MACD의 n 일 EMA
(보통 9 일 EMA를 사용한다. 이 9도 변경 가능한 매개 변수이다. 이 공식에서 이해해야 하는 것은 시그널은 단순히 MACD의 이동 평균이라는 것이다.)
히스토그램 = MACD - 시그널
(히스토그램은 MACD와 시그널의 괴리를 막대 그래프로 나타낸 것이다.)
일반적 견해
· MACD와 시그널의 골든 크로스 ... 매수사인
· MACD와 시그널의 데드 크로스 ... 매도사인
시그널이 어느 정도 내려간 후 보합 또는 상승세로 돌아 섰을 때 MACD가 시그널을 아래에서 위로 교차하는 것이 전형적인 골든 크로스이다.
시그널이 어느 정도 오른 후 보합 또는 하락으로 향했을 때 MACD가 시그널을 위에서 아래로 교차하는 것이 전형적인 데드 크로스이다.
이 것이 골든 크로스 데드 크로스의 기본형이다.
만약을 위해 보충하지만, 이외의 크로스를 골든 크로스 (데드 크로스)로 인정하지 않는다는 것은 아니다.
단, 신뢰성이 떨어진다는 것이다.
조금 진화된 매수,매도 사인
MACD선 & 시그널
MACD와 시그널이 골든 크로스 후 2 개의 선이 제로선을 웃돈다. ... 매수사인
MACD와 시그널이 데드 크로스 후 2 개의 선이 제로선을 밑돈다. ... 매도사인
히스토그램
감소하고 있던 히스토그램이 증가로 전환. ... 매수사인
증가하고 있던 히스토그램이 감소로 전환. ... 매도사인
MACD는 현재 MACD1으로 불리며 두 개의 지수이동평균선과 그 괴리를 나타내는 MACD선과 MACD의 트렌드를 알기 위해 MACD의 EMA를 붙인 것인 시그널 선이다.
MACD2는 히스토그램이 포함되어 있다. MACD2는 MACD의 개량판인 것이다.
트랜드계 지표들의 단점은 상승이 진행 된 후에야 상승추세를 알아낼 수 있고, 하락이 진행된 후에야 상승세가 종료되었음을 알 수 있다는 것이다.
속임수가 적고 골든크로스(또는 데드크로스)보다 빨리 트렌드의 변화를 알고자 하는 희망에서 태어난 것이 MACD인 것이다.
상승추세가 나중에 그것이 종료 하향추세로 바뀌는 전환점이 데드크로스이지만, 데드크로스는 단기와 중기 이동평균선의 간격이 좁아져서 데드크로스가 가깝다는 것을 알 수 있다.
이것이 MACD의 본질이다.
2. MACD의 본질
가격이 상승에서 돌아설 때 두 개의 이동 평균선은 기간이 짧은 EMA(이하 단기 EMA)가 빠르게 상승하고 기간이 긴 EMA(이하 장기 EMA)는 천천히 상승하는 성질이 있다. 따라서 하강에서 상승으로 가격이 변화하면 MACD는 서서히 상승한다. (단기 EMA- 장기 EMA)
반대로 가격이 상승에서 하강으로 돌아설 때 단기 EMA는 빠르게 하강하고, 장기 EMA는 천천히 하강하는 성질이 있다.
따라서 가격이 상승에서 하강으로 변화하면 MACD는 서서히 하강한다.
이윽고 단기 EMA는 장기 EMA 를 하방으로 크로스하고, MACD는 마이너스 측에서 하강해 간다.
이동 평균선에 대해서 복습을 하고 가자.
역할 : 가격의 움직임을 부드럽게 하여 트렌드를 알기 쉽게 한다.
단점 : 이동 평균선은 보온재 수 있으며, 사고 사인 판매 사인이 나오는 것이 늦어 쉽다.
이동 평균선의 움직임 지연을 수정 한 것이 MACD이다.
MACD의 본질은 가격의 움직임을 예측하는데 있다
MACD 천장 - 상승 트렌드에서 가격이 상승 힘을 약화 MACD는 천장을 친다.
MACD의 바닥 - 하향 추세에서 가격이 하향 힘을 약화 MACD는 바닥을 친다.
MACD의 기본적인 견해
MACD의 상승 ≒ 가격의 상승 경향
MACD의 하락 ≒ 가격의 하향 추세
조금 진화된 해석
· 가격이 상승하고 있는데 MACD가 하강을 시작하면 천장이 가까운 것으로 추정된다.
· 가격이 하락하고 있는데 MACD가 상승을 시작하면 바닥이 가까운 것으로 추정된다.
3. MACD와 MACD2란?
A. MACD와 MACD2의 아이디어는 동일하다.
MACD는 두 개의 이동평균선(EMA)의 간격 차이로 가격 동향을 예측하는 것이고, MACD2는 MACD와 시그널의 간격차이로 가격 동향을 예측하는 것이다.
B. MACD2가 예측하는 것
※ MACD와 시그널의 차이 (= 히스토그램)는 데드 크로스를 향해 점점 축소 해 나간다.
MACD의 상승력이 MAX 일 때 MACD와 시그널의 차이 인 히스토그램은 확대된다.
MACD의 하강 힘이 MAX 일 때 MACD와 시그널의 차이 인 히스토그램은 마이너스 방향으로 최대가 된다.
C. MACD의 0(제로)는 MACD와 시그널의 크로스를 의미한다.
MACD가 제로가되는 것은 두 개의 이동 평균선 (EMA)이 교차하는 곳에서 단기와 중기의 EMA 값이 동등하게되기 때문이다.
단기 EMA- 중기 EMA = 제로가 된다.
MACD가 제로라인 위로 올라가는 것은 두 개의 EMA가 골든크로스하는 것을 보여준다.
MACD가 제로라인 아래로 내려오는 것은 두 개의 EMA가 데드크로스하는 것을 보여준다.
히스토그램이 마이너스에서 제로 라인을 넘어 오는 것은 MACD와 시그널이 골든 크로스하는 것을 의미하고, 히스토그램이 플러스에서 제로 라인을 끼어 들어 오는 것이, MACD와 시그널이 데드 크로스하는 것을 의미한다.