추세 추종 전략을 비트멕스로 시뮬레이션 해보자! (26)일차

안녕하세요!
26일차 시뮬레이션 결과를 올려드립니다!

1. 최근 7일간 거래 요약

수익율 측면에서나, 포지션 측면에서나 조용하게 끝난 하루였습니다. 비트코인 시세는 장중 8300달러 내외까지 내려갔으나, 다시 어제 가격을 회복하여 큰 수익/손실은 없었습니다.
오늘은 BTC, USD 모두 0% 내외의 손실/수익을 기록하였습니다. 결과론적으로 놓고보니, (큰 수익 - 큰 손실 - 횡보) 형태의 패턴이 일단위로 반복되는 모양새입니다. 그런 중에, BTC기준으로는 살짝 손해를 본 것이 아쉽습니다.
26일차까지 진행된 지금, 돌아보면, 첫 1주일에 크게 수익을 얻은 이후로는 3주일째 답답한 모습이 계속되고 있는데요, 다시 좋은 시기가 오리라 믿고 계속 시뮬레이션을 진행하도록 하겠습니다.

◆ 조만간 각 종목들의 상관관계 분석을 진행할 계획입니다. 분석 결과에 따라 이후 포트폴리오 비중을 수정할 예정입니다. (현재는 BTCUSD를 비롯한 모든 종목의 포트폴리오 비중을 동일하게 가져가려하고 있습니다.)

☞☞☞ 저번 주말까지 실행을 말씀드렸는데, 시간을 내지 못하여, 미처 진행하지 못했습니다. 가능한 빨리 진행해보곘습니다.

◆ (2018.3.19)일자 시뮬레이션 부터 임의로 포트폴리오 비중을 변경 시켰습니다. 해당 비율은 <비트멕스 종목별 상관관계 분석> 이전까지 유지할 계획입니다. 타겟 레버리지는 2.5배 수준을 유지합니다.

☞ 기존: 모든 종목을 균등하게 8.33%씩 배분

☞ 변경: BTCUSD 21.43%, 나머지 종목을 균등하게 7.14%씩 배분

2. 포지션 변동, 레버리지 변동

다음으로 오늘의 종목별 손익 및 포지션 변동입니다. 분량이 늘어나는 관계로 최근 10일치 거래기록만을 표시하였습니다. 이전 기록은 과거 시뮬레이션 포스팅을 확인해주세요!

◆ 포지션 변환이 없었습니다.

오늘은 오랜만에 포지션 변환이 없었습니다. 다만 현재 많은 종목들이 추세전환선에 걸처있는 상황이라, 내일부터라도 다시 많은 종목이 추세 전환을 시도할 확률이 상당해보입니다.
레버리지는 어제와 비슷한 2.49배를 기록중에 있습니다.

▣ 부록

◆ 과거 포스팅의 숫자가 많아져서, 1주일에 1번씩으로 간추렸습니다.

다음은 추세 추종 매매의 유효성을 검증하기 위하여, ETHBTC, XRPBTC 페어의 과거 데이터를 이용하여 백테스팅을 수행하고 분석한 결과입니다.
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (1) - ETHBTC
추세 추종이 정말 효과가 있을까? 백테스팅 성과검증 (2) - XRPBTC

긴 글 읽어주셔서 감사합니다!

추세 추종 전략을 비트멕스로 시뮬레이션 해보자! (26)일차 - 2018.03.23