현재 내 ETF 포트 구성을 주식 80%, FICC 20%로 가져가려고 한다. FICC를 20%로 둘 때, CC가 5%씩을 차지한다면 10%를 채권으로 들고 가야한다. 금리 인상기 때 어떤 ETF를 골라야 중장기적으로 들고 갈 수 있을까... 채권형 ETF 부터 살펴봐야겠다.

채권형 ETF의 경우 대충 AUM이 1,000 mn(약 1조 1천억원)는 넘어야 중장기적으로 들고 갈만하고, 최소 100 mn 넘어야 매매할 만하다고 생각한다. 사이즈가 작을 경우 indexing의 효과가 떨어지고, 매매할 때도 호가가 벌어질 수 있기 때문. 세부적으로 검증해본 것은 아니지만 내 마음속 기준이다.
어제자 기준으로 $ 1000m 넘는 ETF는 83개, 100~1000m 사이는 126개다. 일단 83개만 정리해보자......

<미국>

1. 채권시장 전반

• AGG, BND, SCHZ, SPAB, IUSB

1. 단기: BSV, MINT, NEAR, BIL, SCHO, VGSH, FTSM
2. 중기: IEI, SPIB, ISTB
3. 장기: IEF, BLV
4. 초장기: TLT, TBT

• 국채: GOVT, GVI (중기), VGIT (중기), SCHR (중기)

1. 회사채 시장: CRED

1. 단기: CSJ, SPSB, GSY (초단기), GBIL (초단기)
2. 중기: CIU

• IG등급: LQD

1. 단기: VCSH, SHV, SHY
2. 중기: VCIT, BIV
3. 장기: VCLT
4. 정해진 만기: BSCK (2020), BSCJ (2019)

• HY등급: HYG, JNK, HYLB, ANGL (폴른 엔젤), HYLS (롱숏)

1. 단기: SHYG, SJNK
2. 중기: HYS
3. 정해진 만기: BSJJ (2019)

• FRN: FLRN, VRP

1. 기타

1. 물가채: TIP, VTIP, SCHP, TDTT(Duration 3), STIP, IPE
2. 미국 우선주: PFF, PGX, FPE, PGF(금융주) / 전환사채: CWB
3. FRN: FLOT US
4. MBS: MBB, VMBS, LMBS (단기, 액티브)
5. 지방채: MUB, VTEB(이자 비과세), TFI

• 단기: SHM, SUB
• 중기: ITM
• 장기: PZA
• HY: HYD

1. 시니어론: BKLN, SRLN (액티브), FTSL
2. 액티브 펀드: TOTL (군드라흐)

<글로벌>

1. 채권시장 전반

• BNDX, BOND

1. EM

1. USD debt: EMB, PCY
2. Local Curncy: EMLC, BWX

1. 미국 제외 정부

• IGOV (발행잔액 비율대로)