Quésaco?
Le Trading à Haute Fréquence (THF ou HFT en anglais) consiste non seulement en l'utilisation d'algorithmes de trading (passage d'ordres/ventes de transactions financières) en automatique, mais aussi la recherche continuelle à être le plus rapide possible sur l'envoi de ces transactions.
Le but ultime étant d'être plus rapide que vous! Pourquoi? Simplement pour acheter avant vous et vous revendre plus cher.
Penons un exemple très très simplifié :
Vous souhaitez acheter 1 crypto à $1 et envoyez votre ordre d'achat, le robot va voir votre demande, l'analyser et vas essayer d'être plus rapide que vous pour l'acheter avant vous et vous le revendre $1,01
Algorithmes et mathématiques quantiques
Représentant la moitié des transactions des salles de marché virtuelle moderne, ne laissant que très peu de place à l'humain, ses algorithmes créés par des mathématiciens experts en mathématiques quantiques en font des outils imparables.
Pour vous donner un aperçu de leur niveau de complexité et performance, ces algorithmes s'appuient notamment sur des techniques comme celle des "Ondelettes" pour l’analyse de signaux mathématiques. Techniques aussi utilisées d'ailleurs pour la détection d'ondes gravitationnelles.
Pourquoi avoir besoin d'un tel niveau me demanderez-vous? Tout simplement car le nerf de la guerre du Trading à Haute Fréquence est la vitesse, non seulement celle pour envoyer l'information mais tout autant celle pour l'analyser. Le volume de ces dernières étant gigantesque.
Vitesse de transmission de l'information
Avoir un superbe algorithme c'est bien mais pas suffisant! Il faut en effet pouvoir passer ses ordres de transaction le plus rapidement possible (une poignée de millisecondes).
Pour ce faire, il faut soit :
Disposer de sa propre fibre optique jusqu'au serveur de la salle de marché, d'où des guerres d'accords souvent sournoises pour pouvoir passer son cable.
Détenir son propre réseau d'antennes wifi. On l'oublie un peu trop souvent mais les ondes wifi se propageant à la vitesse de la lumière iront plus vite que la fibre (même si celle-ci va à la même vitesse), les cables faisant quelques détours par les contraintes géographiques ou autres jusqu'au serveur (au passage, le premier ayant eu l'idée d'utiliser le wifi étant français).
Le must étant d'avoir son serveur de Trading à Haute Fréquence à quelques mètres des serveurs de la salle de marché virtuelle.
Immersion cooling datacenter, crédit image : grcooling
OK, mais la crypto dans tout ça?
Nous y voilà! Ce post vient du fait que cela bouge beaucoup chez Coinbase et pas forcément dans le bon sens.
Avec d'une part l'acquisition de Paradex une plateforme de trading peer-to-peer de tokens ERC20 (blockchain Ethereum), mais aussi et surtout par la mise en place d'un service de colocation où les sociétés de Trading à Haute Fréquence seront les bienvenues et pourront avoir leur algorithme directement chez Coinbase.
Est-ce si grave que cela? Et bien oui car n'oublions pas que l'erreur étant humaine et les algorithmes ayant été fait par des personnes et bien cela peut déraper.
Comme par exemple ce Flash crash de mai 2010 ou celui de 2012 de Knight Capital par exemple.
Le Trading à Haute Fréquence c'est une position ouverte au maximum 22 secondes et des centaines de milliers voir millions de transactions journalières! Qu'est-ce que cela va avoir comme répercussion sur le marché crypto et nos trades?
Pour aller plus loin je vous conseille cette vieille mais néanmoins excellente vidéo sur le sujet
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