RSI指标计算（修正版）

以前写过一篇RSI指标计算的文章，总觉得有些问题，今天再重新写一下。

RSI计算公式

• RSI = 100 – 100 / ( 1 + RS )
• RS = Relative Strength = AvgU / AvgD
• AvgU = 过去N个Bar的Up Move平均值
• AvgD = 过去N个Bar的Down Move平均值
• N = RSI的周期
• 有三种不同的求AvgU和AvgD的方法

计算RSI步骤

1. 计算 Up Move 和 Down Move （U 和 D）
2. 计算 Up Move 和 Down Move 的平均值 ( AvgU 和 AvgD )
3. 计算相对强弱 (RS)
4. 计算RSI

第一步：计算 Up Move 和 Down Move

下面以period = 14 为例。

首先计算每个Bar的变化 change = Close(t) - Close(t-1)

Close(t)表示当前Bar的收盘价，Close(t-1)表示前一个Bar的收盘价

那么

Up Move (U) = change > 0 ? change : 0

Down Move(D) = change < 0 ? ABS(change):0

第二步：计算 AvgU 和 AvgD

有三种不同的计算平均的方法，分别是 SMA ，EMA 和 Wilder的平滑方法，通常我们使用Wilder的方法，在计算DMI,ATR指标时也是使用的Wilder的平滑方法

Wilder的平滑方法和EMA的逻辑是一样的，只不过它的平滑因子是 α = 1 / N （N表示 RSI 周期）

那么周期14的

AvgU = 1/14 * U(t) + 13/14 * AvgU(t-1)

AvgD = 1/14 *D(t) + 13/14 * AvgD(t-1)

第1个AvgU的计算不适用上面的公式，还是按照简单移动平均（SMA）

第三步：计算RS

有了每个Bar的 AvgU 和 AvgD，计算相对强弱（RS）就简单了

RS = AvgU / AvgD

注意 AvgD 可能为0的情况

第四步：计算相对强弱指数（RSI）

最后，计算RSI，直接套用公式

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)