안녕하세요~ 윰둥이 입니다.
그 동안 개인적으로 바쁜일이 있어서 글을 많이 적지 못하였네요~ㅎㅎ
앞으로 분발을 해 보도록 하겠습니당~^^
오늘은 보조지표를 하나 배워보도록 하겠습니다.
그 이름도 유명한 RSI !!!!
상대강도지수라고 하는 보조지표고 많은 분들이 이 지표를 보고 계십니다.
과연 이 지표는 어떤 원리로 그려지며, 어떻게 사용해야 하는지에 대해 한번 알아보겠습니다.
우선 이 지표가 어떤 공식에 의해 그려지는지부터 알아 볼 것입니다.
다만 그 전에! 한말씀만 드리겠습니다^^
제가 얼마전에 공부방 회원분들께도 말씀드린 내용입니다
몇몇 얼치기 분석가들중 한명이 이렇게 이야기 하는 것을 읽은적이 있습니다.
"지표의 원리나 공식은 필요없다. 사용법만 알면 된다. 매수,매도포인트만 알면 된다" 라더군요 ^^ - (비x맨에서 활동하시는 분입니다.)
븅~~~ 그러니 박살나지 ;;;;;;;;
자! 저 얼치기분석가님은 두가지가 틀렸습니다.
첫째! 보조지표의 원리나 공식을 이해하지 않는다는 것은 거짓신호를 구별하지 않겠다는 이야기입니다.
보조지표는 어마어마한 거짓신호를 보냅니다. 이 거짓신호를 판별하기 위해선 지표가 지금 이 순간에 왜 이런 신호를 보내는지 역추적계산을 하지 않으면 안됩니다.
둘째! 지표의 매수, 매도포인트 즉! 지표매매를 한다는 말은 돈을 잃겠다는 이야기입니다.
이 또한 거짓신호에 관한 이야기가 되겠네요.
즉! 지표는 거짓신호를 보내는데 매수포인트라고 진입하다가 물리고, 매도포인트라고 청산했는데 내가 매도하니 하늘 높은 줄 모르고 치솟습니다.;;;;;;
이 모든것은 지표의 원리나 공식에 대해 이해가 없어서 벌어지는 일입니다.
모든 지표는 그 시그널이 왜 발생하는지, 또한 신뢰할 수 있는지, 나아가서 얼마나 강한 신호인지 확인하기 위해서는 공식, 원리가 필수입니다.
잔소리가 심했네요 ^^
그럼 떠나봅시다, 레스기릿~♡
RSI
우선 RSI가 무엇인지 네이버에게 물어봅시다.
(저는 어떤 지표든 이론이든 공부를 시작할 땐 우선 그것의 정의, 개념 을 먼저 찾아봅니다. 네이버에게요^^)
는 다나오네요 ;;;;;;
와 위키백과 장난 아닙니다.
제가 글을 왜 적고 있나 싶을 정도로 상세히 나오네요 ㅋㅋㅋ
그럼에도 불구하고 이미 시작했으니 위키백과에게 막타를 빼앗길 수 없지요;;;;
는 위키백과 너무 잘되어 있는데? ㅡㅡ;;
이거이거.... 위키백과를 그대로 배껴써야 할 지도 모르겠습니다 ㅋㅋ
자 이렇답니다.
일단 눈에 뛰는것은 가격의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도라는 이야기네요 ㅡㅡ;;
뭔말이야? ㅋㅋ
자~ 이렇게 이해해봅시다~ 가격의 상승압력은 매수의힘! 하락압력은 매도의 힘!
그렇다면 상대적 강도라는 말은 매수의 힘과 매도의 힘 중 상대적으로 어느것이 세냐!! 뭐 이렇게 생각 할 수 있겠지요?
(완전히 맞는 예는 아닙니다^^ 그래도 대충 의미는 같아요)
좀 자세히 들어가 보겠습니다.
개념 - RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하여, 상승한 변화량이 크면 과매수로, 하락한 변화량이 크면 과매도로 판단하는 방식이다! (위키백과 만세!!!)
알겠지요? ㅡㅡ;;
뭐....... 일단 계산법을 먼저 봅시다! 계산법을 보면 저 당나귀같은 설명이 이해가 될 것입니다! 믿습니다!!!!!!
계산방법
공식
RSI=RS / (1+RS)
or
RSI=AU / (AU+AD)
두 공식 다 결과는 같습니다. 즉! 아무거나 써도 된다는 이야기지용~
자! 저 공식에서 나오는 저 요상한 영어들이 뭔지 알아봅시다
우선 RSI=AU / (AU+AD)의
AU와 AD를 먼저 보겠습니다.
그 중 A는 떼놓고 U와 D가 뭔지 먼저 볼께요.
자~ 조금 머리아프지만 이해하면 아무것도 아닌 설명!! 들어갑니다. :)
U는 up의 줄임말입니다! up!! 뭐.. 올랐단 이야기겠죠?
가격이 전일가격보다 상승한 날의 상승분입니다.
D는 down의 줄임말입니다. down !! 당연히?
가격이 전일가격보다 하락한 날의 하락분입니다.
그럼 A는 뭐냐? 대충 감이 오시죠? average 평균입니다.
즉!! U값과 D값의 평균값이 AU(average ups)와 AD(average downs) 입니다.
여기까진 따라오셨죠?
그 다음은 RS를 알아봅시다.
RS는 영어로 relative strength 입니다.
무엇? 상대강도입니다.
RS는 AU를 AD값으로 나눈 값입니다.
자 이걸 분수로 표현 해 보겠습니다. (나누기는 어려우면 무조건 분수로 봅시다. 쉬워집니다^^) - 아...나 문과출신인데;;;;
RS =
자 이렇다면~ RS값이 크다는 것은 분자인 AU가 크다는 것이고 그렇다는 말은?
일정기간동안 하락한 폭보다 상승한 폭이 더 크다!! 라는 것을 의미합니다.
맞습니까? 믿쉽니까????
그럼 저 공식 중 하나를 가져와 보겠습니다~
RSI=AU / (AU+AD)
자 이걸 풀어보겠습니다.
예를 들어 AU가 5 , AD가 3이라고 해 보겠습니다.
그러면 RSI는 5 / (5+3) = 0.625 즉!! 62.5%입니다.
만약 일정 기간내에 상승폭이 하락폭보다 더 커서 AU가 7 AD가 3이라고 가정해 보면
RSI= 7 / (7+3) = 0.7 (70%)가 됩니다.
자 AU가 5에서 7로 늘어나니 RSI값도 늘어났죠?
자 그렇다면 우리는 상승분이 커지면 RSI값이 커진다는 것을 알 수 있습니다
맞습니까?^^
정리해 보면~
- RSI라는 지표는 가격의 상승압력과 하락압력간의 상대적인 강도를 나타내는 지표입니다.
- RSI는 일정한 기간을 기준으로 그 기간의 가격 변동분 중 상승분이 어떤 비중을 차지하고 있느냐를 나타내는 것으로서, RSI가 "0"에 가깝다는 것은 그 일정기간 중 하락강도가 강하다는 것이고 반대로 RSI가 "100"에 가깝다는 것은 일정기간 중 상승 강도가 강하다는 것을 나타냅니다.
간단하게 말씀드리자면 현재 상황이 과매수 상황인지 과매도 상황인지 확인할 때 사용하는 것입니다.^^
이 RSI를 이용해서 매매하는 몇가지 방법이 있습니다.
첫째! 이 지표를 만든 J. Welles Wilder Jr.는 RSI 30이하를 초과 매도국면, 70이상을 초과 매수국면으로 규정했습니다.
그래서 RSI가 70을 넘어서면 매도포지션을 취하고, 30을 하회하면 매수포지션을 취합니다.
이 경우 많은 오실레이터형 지표가 그렇듯 초과매수, 초과매도권에서 지표가 상당기간 머물면서 추세를 연장하는 경우가 많습니다.
그래서 손실확률이 높아집니다.
무슨말인고~ 하니~
이런 씌부레애ㅏ려ㅔㅈㅂㅇ러ㅣ밪ㅇ려ㅓ뱆댤 같은 일이 발생한다는 이야기지요 ^^
(술 안마셨습니다 ㅎㅎ 요즘 쓰는 글들이 상당히 저와 어울리지 않게 진지하다 보니 여기서 폭발하는 중입니다 아하하하하하ㅏㅏㅏㅏ)
쉽게 말씀드리자면 박스권에선 어느정도 정확한 포인트가 나오는데~
시세가 강한 추세를 타고 있다면 이 포인트들은 무용지물이란 이야기 입니다.
그래서 보완을 하는 기법으로 RSI가 70을 넘어서 70위에서 움직이다가 다시 70을 이탈할 시 매도,, 30을 하회하여 30아래에서 움직이다가 30을 돌파할 때 매수 하는 방법이 있습니다.
하지만 이렇게 되버리면 상당히 늦은 매수, 늦은 매도가 이루어 질 가능성이 높습니다.
저는 그래서 RSI의 과매수와 과매도는 박스권일때 빼곤 거들떠도 안봅니다 ^^
상승추세중에 RSI가 과매수구간이라면 아~ 이제 곧 매도를 해야겠구나~~ 가 아니라
"아~ 많이도 올라가는구나~"라고 생각합니다.
즉! 이 과매수, 과매도의 신호로 뭔가를 하는것이 아니라~ 그냥 흐름만 파악한다는 이야기 입니다.
그래도 꼭 이 지표의 과매도 과매수를 이용해야 하겠다 싶으신 분들을 위해 작은 팁을 드리자면~
RSI는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한가지 신호만 고려하는 것이 좋습니다.
상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 나타나므로 과매도권 진입시만 매도시점으로 활용하고, 하락추세에서는 과매도권 진입이 자주나타나므로 과매수권 진입시만 매수시점으로 활용하는 방법이 좋습니다.^^
둘째!
50라인을 이용하는 방법이 있습니다.
50라인이란 말 그대로 RSI의 50라인입니다.
이렇게 RSI의 50지점에 라인을 그어놓고,
RSI가 50라인을 상향돌파하면 매수, 하향이탈하면 매도 포지션을 취하는 것입니다.
이 방법은 약간 개량을 해야합니다.
그냥 50넘었다고 매수, 50이탈될때까지 가만히 있다가 50이탈되면 매도...
이런방식은 수익을 올리기 힘듭니다.
뭐...여하튼 이 방법은 저도 간혹 추세 확실할 때 약간 변형해서 쓰고 있습니다.^^
셋째!!
Failure Swing 이용방법이 있습니다.
Failure Swing은 RSI가 70이상 혹은 30이하에서 발생합니다.
Failure Swing은 top Failure Swing과 bottom Failure Swing으로 구분됩니다.
(윰둥이 이놈 뭐라는거야? ㅡㅡa)
top Failure Swing은 RSI가 70이상에서 고점을 형성한 뒤 이 고점을 돌파하지 못하고 하락하는 것을 의미합니다. 매매시점은 직전고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점입니다!
이거 어디서 많이 본 내용이지요? ㅋㅋ
바로 제가 일전에 일목파동론에서 설명드렸던 저치갱신입니다.
그림으로 보시죵~
보시다시피 RSI가 좋은 추세에서 고점을 찍고 조정을 받고 다시 상승했지만 빨간색 동그라미부분(전고점)을 깨지 못하고 조정이 들어와서 파란동그라미부근(전저점)을 이탈하면 매도!!
이것이 top Failure Swing 입니다.
bottom Failure Swing 은 위와 반대로 생각하시면 됩니다.
RSI가 30이하에서 저점을 형성한 뒤 이 저점을 다시 하회하지 않고 상승반전되는것을 의미합니다.
매매시점은 직전저점 형성 이후 최고점을 상향돌파하는 시점입니다.
그림 갑시다!!ㅎㅎㅎ
이것도 제가 밥먹듯이 말했던 추세반전 돌파매매입니다.^^
따라서 이 Failure Swing이 나타날 때는 가격의 전환시점으로 인식하고 신중한 대응이 필요하다는 이야기 입니다.
자 넷째!!!
저는 이것을 가장 많이 사용합니다.
바로... divergence
네 맞습니다 다이버전스입니다.
전 RSI활용에서 이 다이버전스가 가장 중요하다고 봅니다.
다른 지표에 비해서 RSI의 다이버전스는 거짓신호가 적고, 비교적 강력한 매매신호를 주기때문에 가격의 전환 시점을 포착하는데 유효합니다.
이 다이버전스는 Failure Swing을 동반하기때문에 함께 비교하면서 분석하는것이 좋습니다.
RSI와 다이버전스를 차트로 한번 보시겠습니다.
강세다이버전스의 출현입니다.
이후 시세가 상승한 것을 볼 수 있습니다.
약세다이버의 출현입니다.
정리 하겠습니다.
항상 말씀드리는 것이지만 차트에, 지표에 100%는 없습니다.
맹신하지 마시기 바랍니다.
RSI는 일정기간동안 상승폭과 하락폭을 바탕으로 현재의 상태를 판단하는 지표입니다.
이 지표는 일정한 폭에서 차트가 오르고 내리는 상황(박스권!!!)에서 큰 힘을 발휘합니다.
그러나 추세를 만들면서 크게 상승 또는 하락하여 한쪽 방향으로 강한 추세가 나올때는 잘못된 신호가 나올 가능성이 높습니다.
맥디와 같은 추세지표를 같이 보면서 정확도를 높일 수 있습니다.
RSI가 70%이상일 때 차익매물이 쏟아질 것이라고 가정하고 매매하면 상황과 맞지 않는 경우가 많이 발생할 것입니다.
그러니 하나의 지표만 맹신하지 마시기 바랍니다.
가장 좋은 방법은 우선 파동이론을 공부하시는 것입니다.
차트의 기본은 파동입니다.
개인에게 맞는 파동이론을 익힌 후
전체적인 흐름을 파악하고 보조지표들을 보면서 그 흐름이 맞을 지 확인하는 작업이 기술적 분석입니다.
파동론 없이 보조지표의 시그널만 보고 매매하는 것은.......
상당히 위험할 수 있습니다^^
아무쪼록 좋은 공부가 되셨길 바랍니다.
여담
서재를 꾸미고 있습니다.
모니터4대............ 간지 작렬!!!!
아하하하하하ㅏㅏㅏㅏㅏㅏ