ETF 투자 지표 (2018.2.5)

안녕하세요, Aiyren입니다.

오늘도 국내 증시는 조정을 받으며 2월 초부터 시작된 하락세를 이어 나갔습니다.
특히 코스닥 지수은 -4.59%나 폭락하며 5일 연속 하락하고 있네요.

뉴스와 경제 TV에서는 전문가들이 나와 어려운 용어와 화려한 수식어로 '오늘'의 폭락 원인을 분석하고 있겠지요?

1달 만에 천당과 지옥을 오가는 주식과 암호화폐 시장을 보고 있으니, 전 요즘 단기 이슈와 루머에 얼룩진 뉴스를 멀리하고 예전에 읽었던 '소음과 투자'란 책을 다시 꺼내 읽어보고 있습니다.

여러 '소음'에 흔들리지 않으려면 멀리 내다보며 장기 투자하고, 감내할 수 있는 변동성 내에서 포트폴리오를 분산하는게 필요한 시점입니다.

내일도 모두 성투하시길 바랍니다.

*본 포스팅은 투자자 판단을 돕기 위한 자료로서, 투자의 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

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ETF 투자 지표 (2018.2.5 마감 기준)

최근 변경 사항

• 상관관계 (월별 수익률) TOP 20 추가

모니터링 대상

• Google Finance 직전 1년간 월별 가격 및 수익률 내역 (총 12개월)
• 레버리지/인버스 ETF 제외 (지난 포스팅 참조)

투자 지표

** [새 탭에서 이미지 열기] 하시면 크게 보실 수 있어요

1) 일간 수익률 (TOP 30)

• 지수 : 코스피 (-1.33%) / 코스닥 (-4.59%)
• 섹터 : 은행 업종 상승
  

2) 변동성 (TOP 30)

• 샤프 비율 : 위험 대비 초과수익 지수
• MDD ; Maximum Drawdown : 분석기간 고점 대비 최대 하락폭
  

3) 듀얼 모멘텀 (TOP 30)

절대/상대 모멘텀*을 1/3/6/12개월 평균 값을 가중치별로 합산한 점수

• 절대(ABS)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률이 양수일 경우 1점, 음수일 경우 0점
• 상대(REL)모멘텀 : 1~12개월 누적수익률의 전체 순위별 상대 점수 (0~1점)
  

4) 통합 점수 (TOP 30)

• 변동성 지표 30%
• 모멘텀 지표 60%
• 상관관계(코스피200 기준) 10%
  

5) 상관관계 (통합 점수 TOP 20 기준)

• 1에 가까울 수록 강한 양의 상관관계 (가격이 같이 움직임)
• -1에 가까울 수록 강한 음의 상관관계 (가격이 반대로 움직임)
• 0 : 상관관계 없음