이번에는 가상화폐 쪽으로 눈을 돌려 봅니다. 제가 국내 최강 단기 트레이더로 여기는 
물론 기존의 고전(?) 독후감 내용도 지속할 겁니다.
저희가 최근에 발간한 책은 “가상화폐 투자 마법 공식” 인데, 제 교묘한 홍보를 통해 이미 눈치를 채셨을 수도 있는데, 바로 이 책입니다.
< 이번엔 그냥 대놓고 홍보 - 바로 이 책!>
사실 저는 “할 수 있다! 퀀트투자” 라는 주식 책도 발간했습니다. 그 책도 꽤 잘 팔렸으나, 주식계에서는 제 책보다 더 훌륭한 책들이 여러 권 있습니다. 제가 인정하는 책들은 천천히 소개 드릴 겁니다. 게다가 수많은 논문도 존재합니다.
저는 최대한 세상을 객관적으로 보려고 노력합니다. 그런데 이거 하나는 확실합니다. 가상화폐 트레이딩 관련해서는 “가상화폐 투자 마법 공식” 이 현재 세계 최고입니다. 그것도 이 책과 나머지 가상화폐 트레이딩 책의 격차는 매우, 매우 큽니다. 여러분들이 구체적으로, 객관적으로 당장 실전에 투입해서 돈을 벌 수 있는 전략들을 소개하고, 전략들의 과거 실적을 모두 백테스트한 책은 전 세계에 저 책 단 한 권 밖에 없습니다. 책을 읽으시면 제 말이 맞다는 것을 금방 알아차리실 겁니다.
호기심이 생기셨나요? 책의 개요 및 저희 두 저자의 서론은 systrader79가 아래 주소에 설명을 해 주셨으니,
https://steemit.com/tooza/@systrader79/2ww3op
https://steemit.com/tooza/@systrader79/1-kangcfa
https://steemit.com/tooza/@systrader79/2-systrader79
이번에는 책의 목적과 구조를 설명해 드리겠습니다. 여러분들이 관심 있는 내용이 상당히 있을 겁니다.
1. “가상화폐 투자 마법 공식”의 목적과 구조
이 책은 공개된 가상화폐 가격 정보를 활용해 최대 손실을 자산 대비 10% 이하로 제한하면서 복리 30% 이상의 절대수익을 안정적으로 달성할 수 있는 ‘30-10 투자 전략’들을 제시한다.
참고로 필자들이 소개하는 전략들의 과거 수익은 30%보다 훨씬 높으며 최대 손실은 자산 대비 10%보다 훨씬 적다. 사실 책 뒷부분에 나 오는 전략들은 자산 대비 10% 이상 잃을 가능성도 매우 적다고 생각한 다. 그러나 독자 기대를 낮추고자, 또 처음부터 100-3 같은 전략을 제시 하면 안 믿을 것 같아서 30-10이라는 보수적인 수치를 제시한 것이다.
(복리 100%, 최대 손실 3% 전략은 실제로 뒷부분에 나옵니다!)
이처럼 수치만 보고 특정 규칙에 기반해 투자하는 방식을 계량투자 (計量投資) 또는 퀀트 투자(quantitative investing)라고 한다. 계량투자 전략은 요리 레시피처럼 누구나 따라 할 수 있다.
그렇기에 특정 전략을 실행했다면 과거에 수익을 얼마나 올렸을지, 가장 큰 손해로 얼마나 잃 었을지 객관적으로 검증할 수 있다. 이 책에서는 과거 수익, 최대 손실, 승률, 손익비 등 필자들이 실제 투자할 때 나온 데이터들을 있는 그대로 공개할 것이다. 가상화폐 가격 데이터에 접근 가능하다면 누구나 따 라 할 수 있다.
이 책의 내용을 살펴보겠다.
1~2장에서는 초심자들을 위해 이 책을 이해하는 데 필요한 핵심 용어와 개념을 살펴본다. 또한 필자들이 비트코인 등 가상화폐를 바라보 는 관점을 소개하며, 이와 함께 ‘가상화폐 투자 십계명’을 공개하겠다. 아마 처음에는 이해가 되지 않을 것이다. 그래서 끝부분에 다시 한 번 복습한다.
필자들은 블록체인 및 가상화폐 소개, 역사, 관련 서비스, 화폐경제 에 미치는 영향, 찬반 논의 등은 다루지 않을 것이다. 이유는 두 가지 다. 첫째, 다른 책에 이미 자세히 설명되어 있다. 둘째, 돈 버는 것이 목적인 투자자, 정확히 말해 트레이더의 관점에서 이런 이슈는 중요하지 않다.
필자들은 가상화폐를 사고 팔아 돈을 버는 방법을 분석하는 데 집중 할 것이다. 우리가 돈을 버는 데 가장 중요하게 여기는
투자 심리, 리스 크 관리, 투자 전략
에 대해 4장에서 간단히 언급할 것이다. 필자들은 주로 ‘단기 추세 추종’ 전략을 사용할 것인데, 왜 이 전략이 가상화폐에 가장 적합한지, 왜 가상화폐 장기 투자를 권하지 않는지 5장에서 설명 한다.
이 책이 소개하는 모든 전략은 투자자 대부분이 예측할 수 있는 실수를 반복하기 때문에 가능하다. 6장에서는 인간 뇌가 왜 가상화폐 투 자에 적합하지 않은지, 따라서 왜 투자자 대부분이 필연적으로 돈을 잃을 수밖에 없는지 살펴보고, 7장에서는 계량투자를 통해 성공 투자의 가장 큰 적인 우리 두뇌의 결함을 극복하고 오히려 역이용하는 방법을 알아본다.
8~12장은 구체적인 투자 전략을 소개한다.
가상화폐의 시간별, 일별, 요일별 수익이 매우 상이하다는 사실을 아는가? 8장에서는 이러한 현상을 이해하며 수익을 낼 확률을 조금 더 높일 수 있다.
기본적으로 배우게 될 전술은 ‘단기 모멘텀’을 활용하는 전략들이다. 모멘텀이란 가격이 오르고 있는 가상화폐를 추격 매매하고, 가격이 떨어지는 가상화폐를 사지 않거나 파는 것이다. ‘싸게 사고 비싸게 팔 아라’라는 투자 격언에 위배되는 말 같지만 이 방법이 가상화폐 투자에 서 돈을 벌 수 있는 가장 유력한 전략이다.
어떤 운용 자산이든 상승장에 투자하고 하락장에는 현금을 쥐고 있는 전략이 가장 현명하다. 상승장과 하락장을 어떻게 구분하는지, 이를 통해 수익이 얼마나 개선되는지는 9장에서 살펴볼 것이다.
10장에서는 리스크 관리를 살펴본다. 가상화폐 시장은 주식시장보다 변동성이 훨씬 더 크다. 우리는 변동성을 통해 수익을 내지만, 반대 로 그 변동성으로 계좌가 나락으로 빠지는것도 순식간이다. 어떤 자산 에 투자하든 리스크 관리가 중요하지만, 가상화폐 시장에서 리스크 관리는 백번 강조해도 모자라다.
필자들은 어떤 일이 생겨도, 이를테면 가상화폐 버블이 꺼져서 가격이 고점 대비 90% 폭락해도 투자 자산의 10% 이상을 잃지 않는 리스크 관리 기법을 중점적으로 살펴볼 것이다.
여기에는 자산 배분, 현금 비중 관리, 변동성 조절을 통한 베팅 규모 관 리 등이 포함된다. 아울러 이 기법을 실전에 적용하면 수익과 최대 손 실에 어떤 영향을 미치는지도 살펴보겠다.
여기까지 기초 지식이 있어야 독자들이 구체적인 투자 전략을 제대로 이해할 수 있다. 11장부터는 본격적인 투자 전략을 소개한다.
11장에서는 자동화 프로그램 없이 쉽게 구현할 수 있는, 단순하지 만 위력적인 전략들을 살펴볼 것이다.
특히 “오전천국 오후지옥” 전략이 초심자가 쉽게 구현할 수 있으면서도 수익이 매우 높은 전략이다.
12장에서는 이 책의 주요 전략인 ‘변동성 돌파 전략’을 상세히 다루겠다.
상승장이든 하락장이든 상관없이 돈을 버는 만능 전략이다. 참고 로 필자 Kangcfa도 이 전략에서 파생된 전략을 실전에서 쓰고 있는데, 최근 4년 동안 84-4, 즉 복리수익 84%에 최대 손실 4%를 달성할 수 있었다.
심지어 2018년 2~3월에는 더 강력한 전략, 즉 복리수익을 더 높 이고 MDD를 낮춘 전략들을 개발했다. 못 믿겠다고? 물론 그럴 줄 알고 처음에 30-10이라는 소박한 슬로건을 제시한 것이다.
마지막 PART에는 가상화폐 투자에 필요한 조언을 모았다. 13장에서 는 가상화폐 버블에 대해 논의할 것이며, 피할 수 없는 버블 붕괴에 어 떻게 대응해야 하는지 살펴보겠다. 14장에서는 투자자들이 계량투자를 중도에 포기하는 원인을 분석한다.
필자들은 10년 이상 주식시장에서 계량투자를 해왔고 관련 전략들을 연구했다. 이 책에서는 주식 투자에서 잘 통하는 전략 몇 가지를 그 대로 가상화폐 시장에 적용할 것이다. 주식시장에서 성공한 전략이 가상화폐 시장에서도 통하는 이유는 무엇인지, 주식시장보다 더 높은 수 익을 어떻게 달성할 수 있는지 분석한다. 또한 과거에 잘 통했던 전략들이 미래에도 지속적으로 잘 통할 수 있는 근거도 소개한다. 마지막 15장에서는 백테스트, 즉 투자 전략을 직접 분석하는 것이 중요한 이유를 살펴보고, 앞서 소개한 가상화폐 투자 십계명을 다시 한 번 되새겨 보겠다. 그러면 비로소 십계명의 모든 레슨을 이해할 수 있을 것이다.
이 책은 다양한 투자 전략을 소개한다. 구체적으로 어떤 지표나 가격을 보고 가상화폐를 매수해 언제 매도하는지, 과거에 이런 식으로 투자했다면 어느 정도의 수익률과 최대 손실이 나왔는지 상세하게 설명 한다. 각 투자 전략의 첫머리에는 투자 전략 박스를 만들어 핵심 요소를 한눈에 파악할 수 있게 했다. 독자 여러분도 마음에 드는 전략이 있으면 곧바로 실전에 적용해 높은 수익을 맛보시길 바란다.