비트코인과 Parabolic SAR : 추세전환을 알리는 지표

안녕하세요 오늘 차트의 기술은 추세전환을 알리는 파라볼릭 SAR 지표입니다 이 지표는 DMI 지표 그리고 ADX 지표와 함께 이용하여 신뢰도를 높이기 때문에 이전 포스팅도 같이 보시면 좋아요 즐거운 주말 보내세요 감사합니다 😀

비트코인과 Parabolic SAR(Parabolic Stop And Reverse)

Parabolic SAR은 1978년 웰즈 와일더(J. Welles Wilder)에 의해 후행성의 문제점을 개선하기 위해 개발되었다 이는 추세지표의 일종으로 다른 지표와는 달리 자동적으로 매매신호를 발생시킨다 파라볼릭시스템을 시간/가격 반전시스템(time/price reversal system)이라고 하는데 이는 파라볼릭선이 가격과 만나게 되면 보유포지션을 청산함과 동시에 반대 방향의 신규포지션을 취한다는 것을 의미한다 SAR은 가속변수를 사용하여 계산하기 때문에 SAR의 각 점들을 연결하면 포물선(parabola) 모양을 나타내게 되는데, 이 기법의 명칭을 파라볼릭시스템이라고 한 것은 여기에서 연유한 것이다

계산 방법

계산은 차트에서 자동으로 해주기 때문에 직접 할 필요는 없지만 원리를 이해하는데 도움이 됩니다

SAR = SAR + { AF * (EP﹣SAR)}

EP(extreme price, 중요시장가격)

일정 기간 동안의 고가와 저가를 나타내는 가격변수이다 EP의 값은 매수 포지션을 취하는 상승추세에서는 신고가(new high price)를, 매도 포지션을 취하는 하락추세에서는 신저가(new low price)를 사용하며, 신고가 또는 신저가가 발생하지 않은 경우에는 직전의 EP를 그대로 사용한다

AF(acceleration Factor)

가속변수는 추세가 지속되는 경우 시간이 경과함에 따라 변수값을 증가시켜 가격변화에 대한 매매신호의 후행성을 개선하기 위한 가중치(weighting factor)이다 가속변수를 사용함으로 상승추세에서의 파라볼릭값은 더 빠른 속도로 증가하고 반대로 하락추세에서는 더 빠른 속도로 감소하게 된다 AF의 초기값은 0.02를 사용하며 새로운 EP가 발생할 때마다 0.02씩 증가하게 되나 최대값인 0.2를 넘지 않도록 하였다

매도 SAR = 전일 매도 SAR + 가속도 승수
×(매수 포지션 설정 이후 신고가﹣전일 매도 SAR)

매수 SAR = 전일 매수 SAR + 가속도 승수
×(매도 포지션 설정 이후 신고가﹣전일 매수 SAR)

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BTC/USD Daily, DMI, ADX, SAR Indicator

비트코인은 작년 12월 3일 이래로 파라볼릭 SAR 지표 상에서 매수신호 2번과 매도신도 2번을 나타냈다 첫 번째 최적의 매수시점은 12월 6일 SAR지표가 매수 SAR로 바뀌고, +DI선이 ﹣DI선을 상향돌파하며, ADX선이 상승세로 바뀐 지점이다 두 번째로, 12월 19일 주가가 매수 SAR을 하향돌파하며 매도신호를 보였고, ADX선이 하락하며 기존 상승 추세가 약해지고 있다 또한 하락 강도를 나타내는 ﹣DI가 고점에 있으므로 매도신호이다 세 번째는, 12월 27일에 주가가 매도 SAR을 상향돌파하는 시점이다 그러나 매수 SAR로 바뀌었지만 하락강도를 나타내는 ﹣DI선이 고점에 있기 때문에 좋은 매수 시점이 아니다 네 번째로, 1/11일 주가가 매수SAR을 하향돌파하며 매도 SAR로 바뀌었다 이때는 ﹣DI선이 위에 있고 하락의 강도를 나타내는 ADX가 상승하므로 좋은 매도 시점이 된다 현재 2월 4일 1:20 PM 비트코인 주가는 $9185로 주요 심리적 어림수 저항선인 $10,000 아래에서 거래 중이다 하락 추세대^channel의 바닥 지지선에서 지지를 받고 있다 저점을 높여가며 상승을 암시하는 망치형^Hammer 캔들을 두 개 만들었다 단순히 되돌림^pullback을 위한 상승일까 아니면 추세전환을 위한 것일까?

투자전략 및 주의사항

교차에 의한 매매 방법은 SAR이 가격과 만나는 경우 추세전환으로 간주하여 보유 포지션을 정리하고, 신규로 반대포지션을 취하는 방법이다 그러나 추세가 약한 시장(trading market)이나 횡보하는 시장(sideways market)에서는 빈번하고도 잘못된 매매신호로 인해 잦은 손실거래를 범하기 쉽다

Parabolic SAR을 이용한 매매 룰은 주가가 SAR을 상향돌파하면 매수신호 그리고 하향돌파하면 매도신호가 발생한 것으로 판단한다 Parabolic SAR은 어디까지나 추세지표이다 주가의 추세성이 강할수록 Parabolic SAR을 통한 매매신호는 좋은 성과를 초래한다

현재 포지션을 기준으로 해서 주가가 유리하게 진행할 때는 SAR이 주가에 차츰 밀착하게 되어 새로운 매매신호의 발생 가능성이 커지게 된다 일단 주가가 SAR을 돌파하게 되면 매수 SAR는 매도 SAR로, 그리고 매도 SAR는 매수 SAR로 바뀐다 이때는 매매를 통해 자동적으로 포지션도 변화한다

DPS(Directional Parabolic System) : 카우프먼(P. Kaufman)은 DMI와 파라볼릭을 조합한 DPS 투자기법을 소개하였는데, 구체적인 기법은 다음과 같다(DMI와 ADX 포스팅 참조)

ADX가 상승하면 매수 포지션만을 취하고, ADX가 하락하면 매도 포지션만을 취한다
DMI와 파라볼릭의 매매신호가 일치하지 않을 때는 매매하지 않는다
위의 룰에 의해 포지션을 보유한 경우, 파라볼릭의 청산룰(가격이 SAR 돌파시 청산)에 의한 포지션을 청산한다

📚 차트의 기술 by 김정환
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