용어가 맞는지는 잘 모르겠습니다만 오늘은 기계적으로 주관적인 요소 없이 원하는 수치, 패턴이 완성되면 진입하는 기계적 매매와 자신이 직접 추세선, 지지/저항선을 작도하고 그 선을 기반으로 매매를 하는 분석적 트레이딩을 비교, 대조 해보겠습니다.
기계적 트레이딩
사실 알고리즘 트레이딩이라고 봐도 무방할 것 같습니다. 수치만 맞으면 정말 기계처럼 진입을 하고, 기계처럼 손절을 잡고, 기계처럼 익절을 잡기 때문이죠. 프로그래밍으로 매매 봇도 만들어봤으나 여러가지 이유로 현재는 직접 매매를 하고 있습니다. 이 부분에 대해서는 아래에 더 자세히 다뤄보겠습니다.
RSI, MACD, MA, Stochastic, Bollinger Band 등 현재 시장에는 과할정도로 많은 보조지표가 있습니다. 하지만 독자 여러분은 어떤식으로 어떤 상황에 보조지표를 사용하고 계십니까? 책상에 종이가 있다면 한 번 순서를 대로 나열을 해보세요! 예를 들자면
- 14주기 RSI 가 20 이하이고
- MACD 가 골든 크로스를 만들었을때
- 가장 가깝게 발생하는 양봉에 매수 진입을 시장가로 한다.
- 손절은 3%로 잡으며
- 익절은 6%로 잡는다
이런식의 간단한 룰을 한 번 만들어보세요! 일종의 알고리즘을 짜는 것이죠. 그럼 이 알고리즘은 내가 아닌 누가봐도, 어떤 초등학생이 봐도, 어떤 유치원생이 봐도 따라할 수 있게 됩니다. 규칙들을 기반으로 차트에 적용하여 통계와 확률을 구하시면 하나의 기계적 전략이 완성됩니다. 전략을 그대로 따라하신다면 기계적 매매법을 하시는 것 입니다.
기계적 매매법의 장점은 통계가 뚜렷하게 있기 때문에 연속 손절도 언제올지는 모르지만 다가올 것이라는 것을 예상할 수 있으며, 최다 손절 이후에는 보통 몇 일, 몇 주에 걸쳐서 내 자금이 복구 됬는지를 역사적인 수치를 통하여 아실 수 있습니다.
하지만 역시 단점 또한 존재합니다. 전략을 짜는데 있어서 많은 시간, 좀 과장을 보태자면 두 세달은 안주무실 각오를 해주셔야 합니다. 수치를 조정하여 최적화를 해줘야 하기 때문이죠. 손절이 2% 일때 승률, 손절이 4%일때 승률, 익절이 10%일때 승률, 익절이 15%일때 승률, 수익률이 전부 달라지기 때문이죠. 이런 수치들을 수정하여 최적화하는데 상당히 오래 걸립니다.
그렇다면 이 부분을 코딩으로 해결하면 되지 않느냐? 라고 물으실 분들이 많습니다. 저도 그렇게 생각했었구요. 하지만 코딩을 하게될 경우 복습(?)을 하기가 어려워집니다. 눈을 통하여 차트를 계속 보고 어떤 패턴, 어떤 움직임이 반복되는지를 직접 확인하다보시면 더 좋은 전략을 더 빠른 시일내에 완성시킬 가능성이 커집니다. 재미있는 부분입니다. 코딩으로 하면 저런 변수들만 수정하면되는데, 수익률 높고 완성도 높은 전략을 세우는데 있어서는 굳이 멀리 돌아가는 방법이 더 효율적이니 말이죠.
분석적 트레이딩
사실 글을 쓰다보니 분석적 트레이딩보다는 주관적 트레이딩에 가까운 것 같습니다. 이 부분이 많은 트레이더 분들이 하고 계시는 트레이딩의 방법이라고 생각합니다. 앞에서 말씀드렸다시피 차트에 직접 선을 긋고, 그 선들과 가격의 상관 관계를 이용하여 매수/매도를 결정하는 트레이딩 방법입니다.
먼저 장점부터 간단 명료하게 설명드리자면 잘하시는 분들만 잘하는 트레이딩 방법 입니다. 즉, 저희가 볼때 주관적인 선을 경험을 이용하여 객관화를 하는 것 입니다. 차트로 보시자면
1번, 2번, 3번에 그은 선을 전부 다른 가중치를 두게 되는 것이죠. 1번은 저점을 만들고 올라온 고점이기 때문에 좀 더 강한지지/저항을 받을 것이라 분석을 하고, 3번은 1번과 2번 사이에 있는 수렴구간에 해당하는 매물이기 때문에 덜 중요하다 생각하며 지지/저항 받을 가능성을 낮추는 식이죠.
또한 볼륨 프로파일과 같은 거래량 보조지표를 이용하여 해당 매물대의 중요도를 알아보실 수도 있습니다.
포인트는 잘하는 분들이 하시는 분석적 트레이딩은 저희가 보는 차트의 관점을 몇 차원 위로 올려 만든 통계를 기반으로 구성한 확률로 매매를 하시는 분들입니다.
단점은 장점과 반대로 대부분은 못합니다, 하지 말아야 합니다. 먼저 리스크 관리가 너무나도 어렵습니다. 구조물을 기반으로 둔 정리된 매매와 달리 다음 구조물까지 열어둬야 하기 때문입니다. 예시를 보여드리자며
주황색 매물대에서 지지를 받고 더갈 것이다 라는 가정하에 매매를 하신다면 파란색 선이 손절로 잡으셔야 할 겁니다.
하지만 위 예시일 경우 진입은 동그라미에서 한다 하면 손절은 어디로 잡아야 할까요? 1번, 2번, 3번 어디가 되어야 할까요.
이런 주관적인 요소에 있어서 분석을 해야하는 기법은 상당히 어렵습니다.
현재 주관적인 트레이더분들 중 돈을 잃는 분들이 계신다면 차트에 모든 선을 지우시고 이동평균선만 두고 이동평균선에는 무조건 저항/지지를 받는다 라는 관점에서 차트를 보세요!
생각보다 낮은 승률로 돈을 버실 수 있으실겁니다. :)