트레이딩을 하기 시작한지는 얼마 되지 않았지만 많은 분들이 물어보는 질문과 리스크 관리에 대하여 한 번 써보고자 합니다. 저는 레버리지(배율)을 이용하는 마진 트레이더이며 일반 매매를 하시는 분은 살짝 안맞으실 수 있습니다.
시드 머니
제가 트레이딩을 하고 있다는 사실을 알고 있는 몇 안되는 사람들이 묻는 질문 중 가장 많이 하는 질문이 "너 얼마로 시작했니?" 입니다. 그만큼 많은 사람들이 궁금해 하는 부분이고 단 한번도 말해주지 않았습니다.
왜냐? 일정 단계까지 도달하지 않는다면 전 시드는 중요하지 않습니다. 트레이딩에 있어서 중요한 것은 이길 확률 (Win Ratio)과 위험 보상 비율 (Risk Reward Ratio) 밖에 없다고 생각하기 때문입니다. 즉, 몇 번 진입을 통해 몇 번을 이길 것이며, 승을 통해 얻은 보상은 얼마를 가져갈 것이며 패배를 통해 얻은 손절은 얼마를 잃을 것인가를 계산하는 것 입니다. 이러한 숫자들이 백테스팅 및 실제 매매를 통하여 일치를 하게 된다면 걱정하셔야 할 것이 시드머니입니다.
몇 가지 전략을 사용하여 트레이딩을 하실 지는 모르겠지만 매매일지를 통하여 자신의 승률 및 수익은 얼마인지를 아셔야 한다는 것 입니다. 어떤 분은 승률이 30% 인 대신 승리시 5만원을 패배시 1만원을 잃을 것이며 어떤 분은 승률이 95%인 대신 승리시 1만원을 패배시 5만원을 잃을 겁니다. (많은 분들이 9번 승리하고 1번의 손절에서 9번의 보상 이상 잃거나 존버를 하는 경우가 허다하죠) 저도 물론 처음에는 승률이 다인 줄 알고 덤볐다가 한 번의 물림으로 보상이 다 날아가는 경험을 몇 번 해보았습니다.
승률과 위험 보상 비율이 책정 되셨다면 이제 시드 머니를 고려해보실 단계라고 생각합니다.
보통 사람의 멘탈로는 50% 이상이 되는 전략을 고릅니다. (저 역시 그렇구요) 위험 보상비율은 기본적으로 1:1, 1:2 정도로 책정하게 되죠.
1:1 = 승리시 치킨 한 마리, 패배시 치킨 한 마리
1:2 = 승리시 치킨 두 마리, 패배시 치킨 한 마리
이상적으로는 1:2 만 사용하는 것이 좋아보이지만 저희가 사는 현실 세계는 1:1이 넘어갈 경우 보통의 전략에서는 50% 이상의 승률을 가지기 애매해집니다. (정말 좋은 전략을 가지고 계시지 않는다면...) 그래서 저는 1:1 과 1:2를 섞는 편이죠.
그럼 이제 진짜 주제인 시드 머니 정하기로 돌아와서 말해보자면 간단하게 "벌고 싶은 만큼 잃을 수 있어야 한다" 입니다.
만약 50% 확률의 전략으로 매일 2회씩 들어가서 승리, 패배를 1회씩 한다고 가정을 하고 생각해보겠습니다. 승리시에는 12,000 원을 버는, 패배에는 10,000원을 잃는 시스템을 가지고 말이죠. 매일 12,000원을 벌고, 10,000원을 잃어, 2천원을 법니다. 즉, 만원을 잃을 각오로 매일 2천원을 버는 시스템을 구축한 것이죠.
이제 벌고 싶은 액수만큼 2천원에 곱해줍니다. 만약, 하루 일당 10만원은 벌고 싶다! 라면 50을 곱해주시면 되죠. 물론, 승리시 버는 액수, 패배시 잃는 액수에도 곱해줍니다. 승리시 600,000 원을 벌고, 패배시 500,000 을 잃어 하루 수익률이 10만원인 트레이더가 되셨습니다. 벌써부터 생각보다 패배시 잃는 돈이 커지죠. 만약, 항간에 떠도는 전업 트레이더의 고액 연봉을 노려보시려면 0을 몇 개 더 붙여서 생각하시면 되겠네요. 600만 벌고 500만 잃고 해서 100만원 벌고... 6천만 벌고 5천만 잃고 해서 천만 원 벌고... 6억 벌고 5억 잃고 해서 1억 벌고... 등등....
10만원짜리 트레이더 예시로 쭉 이어나가보도록 하겠습니다.
현실은 좀 더 생각을 해봐야할 변수가 있습니다. 3일 연속으로 50% 승률을 가진 전략으로도 질 수 있기 때문이죠. 가령, 승을 표시하는 하얀 바둑돌과 패를 표시하는 검은 바둑돌 10개씩 집어서 나란히 배열을 한다고 생각해봅시다. 특정 조합에서는 검은 바둑돌이 나란히 10개라 놓일 수 있을 겁니다. 즉, 저희가 사는 세상에서는 확률에서 연패라는 것이 가능합니다. 이 연패를 생각하여 트레이더들은 몰빵을 하지 않습니다. 돈을 나눠서 기회를 여러번 갖는 거죠. 어떤 진입 자리가 승리로 이끌 자리일지, 패배로 이끌 자리일지 모르기 때문입니다. 보통은 10번은 시도할 돈 (전체 자본의 10%)으로 쪼개라고 하지만 전 20번정도 시도할 돈(전체 자본의5%)이상은 준비를 해둬야 한다고 생각합니다.
결과적으로 패배시 50만원을 잃는 전략이였으니 500,000 * 20 = 천만원 에 해당하는 돈은 있으셔야 하루에 10만원 버는 트레이더가 되실 수 있는 최소 조건을 갖추는 겁니다. 물론 레버리지를 사용하시지 않는 트레이더가 되시려면 천만원 이상의 돈이 필요하실 수도 있습니다.
어떻게 보면 큰 돈이지만 어떻게 보면 천만원으로 하루에 이율 1% 짜리 상품에 가입하신 것과 같은 개념이 되겠습니다.
리스크
이 부분은 절대적으로 마진 트레이더에 해당하는 부분이며 많은 분들이 비트맥스에 입성하셔 가슴 아픈 이메일을 받는 모습(마진콜; 저도 받아봄 :) )을 보아 작성을 하게 되었습니다.
리스크는 무조건 무조건 무조건 1회의 트레이딩에서 자신이 잃을 수 있는 금액을 산출하셔야 합니다. 즉, 리스크를 먼저 생각하시고 배팅을 하셔야 합니다.
만약 제가 10만원을 잃을 수 있다고 가정하고 5%의 손절에 해당하는 전략을 가진다면 10만원의 20배인 200만원을 배팅하셔야 합니다.
또 다른 예로 동일하게 10만원을 잃을 수 있으며 2%의 손절이 필요한 전략을 사용하신다면 10만원의 50배인 500만원을 배팅하셔야 하는 겁니다. 굉장히 단순하죠.
리스크 관리만 투철하게 하셔도 충분히 꾸준히 돈을 버실 수 있는 트레이더가 되실 수 있으리라 믿습니다. 인터넷에 대충 돌아다니는 전략을 사용하셔도 대부분 50%이상의 확률을 가지고 있으며 꾸준히 한 전략만 사용하신다면 언젠간 수익으로 보답합니다.
큰 돈으로 거래를 하시기 전에 준비를 철저하게 하시는 것이 가장 좋습니다. 조금이라도 이 글이 도움이 되셨길 바랍니다.