근 10일간 슈퍼트렌드만 파고 있었습니다.
줄여서 슈트
드디어 실전에서 사용을 시작하고 있으며, 제가 개조한 슈트의 벡테스팅을 마치고 앞으로 한달간을 지켜보려합니다.
오늘은 슈트의 원리, 약점, 그리고 투자 방법론 3개를 다루겠습니다.
원리
그림은 오늘 오르기 시작하는 라이트코인입니다.
슈트는 먼저 블랙라인(흑선, 저항선)을 그리면서 시작하는데요.
이것은 저항선을 의미하면서, 동시에 이 흑선을 캔들이 상향돌파하면 매수신호를 만듭니다.
흑선에 관해선 2가지 키포인트만 알면 됩니다.
- 흑선이 시작되서 파괴될 때까지 낮아질 수는 있어도 높아지지 않는다.
- 흑선이 전고점을 기반으로 그려진다.
원래 2번은 기존 슈퍼트렌드와 다릅니다. 제가 만든 린간트렌드 (여기선 줄여서 린트라고 하죠.) 에서 나오는 겁니다.
본래의 슈트는 현재값에서 시장의 최근 변동성만큼 더하여 흑선을 그립니다.
저 또한 변동성을 적용하지만, 베이스값은 현재값이 아니라 전고점입니다.
제가 만든 것은 4가지 값을 입력받는데요.
그 중에 factor는 흑선의 높이에 절대적인 영향력을 주고
Pd값과 블랙라인 값을 곱한 만큼의 봉을 과거에서 찾아서 전고점을 찾습니다.
지금은 4와 8이니 32개의 과거봉을 찾아서 그중 가장 높은 것을 전고점으로 합니다.
매수하고나면 파란선(청선)을 그리는데요
청선은 지지선이자, 이 선이 붕괴되면 매도신호를 만듭니다.
청선은 전저점을 기준으로 만듭니다. 그리고 청선은 절대로 하락하지 않으며 올라갈 수는 있습니다.
흑선과 반대죠.
정리하면, 흑선은 높아지지 않으며 전고점을 기반으로하고,
청선은 낮아지지 않으며 전저점을 기반으로 합니다.
약점
약점은 크게 2가지로 나뉩니다.
- 빠른 시간안에 쌍봉이 나타나면서 선봉보다 후봉이 좀 더 높을 때, 후봉 고점에 사서 저점에 파는 신호를 만든다. 이 때 슈트지표따라 하다간 크게 잃게됨.
- 장기적 하락(보통 3주 이상)에서 가격이 안정적으로 내려가다가 튀어오르는 데드켓에 자주 낚인다. 크게 잃지는 않지만 작게 여러번 낚일 수 있다.
이렇게 2가지 약점이 있는데, 이는 사람이 어느정도 분간해서 피할 수 있습니다.
그림으로 보여드리죠
이렇게 됩니다. 차곡차곡 벌다가 한방에 훅 깍입니다.
약점 2 그림도 올립니다.
네...심하면 존버보다 못한 결과도 나옵니다.
대하락인지 아닌지 바로 알 수는 없겠죠? 아무래도 다른 투자자들의 심리나 그 종목의 가치평가를 잘 해야겠습니다.
그리고 2주이상 하락만하고 있다면 관전하는게 나을 것 같습니다.
슈퍼트렌드의 투자 철학(?)
요며칠 계속 슈퍼트렌드만 파면서 왜 이녀석만 유독 백테스팅에서 수익률이 높은지 고민해봤습니다.
최근 5월부터 6월 중순까지 정말 급상승한 물건이 많죠. 5배나 10배씩 오른 애들이 있습니다.
대부분의 단타자들은 그런 한달짜리 상승세에 초반이나 중반에 많이 팔았을 겁니다.
그 상승세 중에는 rsi나 웨이브트렌드나 온갖 지표들은 과매수 신호를 보냈을 것이구요.
선을 2개 그리는 애들은 대드크로스?를 3번 이상은 그렸겠죠.
DGB의 경우 130사토시쯤에서 2000대까지 올랐습니다.
대부분의 지표나 기술분석은 그냥 장투하라 라고 분석나오면 다행인데, 목표가격을 설정할 경우 2000을 상상하기 힘들겁니다.
여기서 슈트의 장점이 나옵니다.
슈트는 고점을 예측하지 않습니다. 그냥 지지선을 묵묵히 올리죠. 그리고 고점에서 팔 생각이 없습니다.
지지선이 붕괴되면, "아 이제 하락장 맞나보네" 하고 거기서 드디어 팔게됩니다.
DGB차트입니다. 4번 매매하는 것을 볼 수 있는데요.
90에 사서 520에 매도 = 5.7배
880에 사서 1580에 매도 = 1.8배
5.7곱 1.8은 약 10.3
이것은 적게 잡은겁니다. 신호가 완성된 다음 가격에, 그것도 좀 손해보면서 매매했다고 가정한 경우입니다.
만약 청선 가격에 바로사서, 흑선에 팔기를 했으면 아마 11배쯤 나올겁니다.
어마어마하죠?
슈트는 상술한 2가지 약점 때문에 잃기도 하고, 고점에 팔 생각이 없는 지표다보니 제대로 벌지 못하는 경우도 있습니다.
특히 순간적인 급등 급락은 거의 못먹고 나오고 심하면 남들은 벌 때 손절을 하기도 합니다.
하지만 아마 1년치 수익률을 계산해보면 지표를 이용한 매매법 중에서 거진 탑에 들거라 생각됩니다.
왜 이런 현상이 벌어지는 걸까. 왜 백테스팅에서 이렇게 훌륭한 수익률이 가능할까?
를 고민해봤습니다.
첫번째 생각은, 이미 백테스팅을 하면서 만들어진게 아닐가 입니다. 그러나 슈퍼트렌드는 이미 2014년도 전에 나온 걸로 보입니다. 적어도 트레이딩뷰의 스크립트는 그정도는 되었습니다. 저 DGB차트보다는 한참 오래전입니다.
두번째 생각은, 세력의 놀음에 당하기 어려운 투자 방법이기 때문입니다. 슈트는 발목에 사서 오른쪽 어깨가 붕괴할 때 팔게 되는데요. 중간에 매도하는 경우라는건 슈트가 그린 저~아래 청선이 붕괴될 때 입니다.
보통 100에 샀다면 청선은 거진 70 쯤에 그려집니다. 높게 그려질 때도 있고 아주 낮게 그려질 때는 50에 그려지기도 합니다만 일반적인 손절선보다 훨씬 낮은 편입니다.
그러다가 청선이 오르기 시작하면 다시 내려가지 않으며, 청선이 매수가를 넘어서기 시작하면 투자자는 그저 행복한 고민만 하게 되겠죠.
갑자기 급등을하고 그것에 대한 조정이 오던말던 청선이 내가 가진 돈이다라는 생각을 하게 될 것입니다.
급등했을 때 딱 고점에 팔려는 유혹을 몇번 넘기면 진정한 오른쪽 어깨에서 팔 수 있게 되는 것이죠.
이번엔 단순 존버와 슈트를 비교해보겠습니다.
이더리움은 시총2위이며 엄청나게 오른 코인이지만, 이것도 한때 지옥같은 6개월이 있었습니다.
2016년 6월부터 12월까지 차트입니다.
21달러에서 7달러까지 1/3이 되죠.
존버했다면 지금 200달러 넘으니 좋지요.
그런데 15달러쯤에서 팔고, 10달러쯤에서 다시 샀다면 더 좋았겠죠?
완전 고점에서 팔고 저점에서 사는건 욕심쟁이구요.
슈트의 신호를 보면 18달러에서 한번 팔고
번것도 잃은것도 거의 없는 무의미에 가까운 매매를 7회 한다음에 7.8달러부터 큰 이익이 되는 매수가 시작됩니다.
존버하는 사람보다 훨씬 많이 벌게 되는 것이죠.
DGB도 마찬가지인데요. 100사토시쯤에 사서 가만이 가지고 있는 사람보다. 수익률이 좋습니다.
저는 슈트를 따르라는 말이 아니라, 슈트가 가진 매매법에서 배울 것이 많다는 것을 적고자 했습니다.
자신이 정한 손절선과 익절선(?)을 잘 지키면, 언젠가 10배씩 버는 날이 오지 않을까요?
스크립트 링크 : https://kr.tradingview.com/script/r8vkpzyr/
트레이딩 뷰에서 지표 사용하는 방법 관련 : https://steemit.com/kr/@sjc333/supertrend-buy-and-sell-signal