급격하게 확산되고 있는 알고리즘 트레이딩이 시장의 변동성을 키우고 있다.
시스템 매매 또는 시스템 트레이딩으로 불리기도 하는 프로그램 매매인 알고리즘 트레이딩은 가상화폐시장뿐만 아니라 증권 시장에서도 경쟁적인 트레이딩봇이 출시 되고 있다.
알고리즘 트레이딩은 기술적 분석 기반의 거래와 이론가나 각종 스프레드를 이용한 차익거래가 주류이다.
기술적 분석에 기반한 거래는 이동평균선이나 MACD와 같은 기술적 지표를 실시간으로 모니터링 하면서 진입과 청산 명령을 가동하는 "추세추종전략"과 RSI 이격도 상대강도 볼린져밴드 스토케스틱 오실레이터등을 이용한 단기적인 과열이나 침체 등을 필터링하면서 단타로 접근하는 이른바 스캘핑(Scalping)을 통한 빈번한 거래를 실행하게 되는 역추세적인 실행이 일반적이다.
가상화폐에서 적용되는 알고리즘 매매에서는 이른바 스테플코인과 비트코인의 적정가격 편차를 이용한 차익거래를 일부 거래소 봇이 수행 하고는 있지만 완전한 차익거래는 제한적인 헤지 수단으로 인해 활용도가 많지 않다.
다만 유사 차익거래는 거래소간 가격의 차이를 이용한 마켓스프레드 전략이나 바스켓 차익거래로서 비트코인 도미넌스를 지표료 계량해 시세추종전략을 대입한 알고리즘이 비교적 높은 수익을 나타내는 것으로 알려지고 있다.
그러나 봇에 장착된 자금의 규모나 늘어나면서 빈번한 거래를 통한 유동성을 키우는 긍정 적인 효과도 있지만 기술적 손절이행으로 인한 오퍼의 미체결 위험 때문에 시장의 변동성이 일시적으로 확대되는 부작용이 종종 관측 되고 있다.
알고리즘 트레이딩에서 추천 하자면 기본적인 차익거래의 차원에서 접근 하는 것이 좋다.
완벽하지 않지만 유사 차익거래를 통한 수익 창출인데 이른바 상품간 통계적 가치의 반복 습관을 데이터화 한 스프레드 전략이다.
파생상품은 비교적 헤지 상품이 다양함으로 마켓스프레드 켈린더스프레드 상대 강도를 이요하는 RSI스프레드등의 다양한 전략을 이해하면서 적용 해야만 수익율을 높일 수 있다.
