어떤 코인을 거래할 것인가?
지금까지 몇 가지 지표들로 시뮬레이션하고 이를 분석하고 선별하는 과정에 대해서 적었습니다.
중요하지만 너무도 재미없는 내용이라 금주부터는 워치봇의 실 사용에 대한 의견을 적어보고자 합니다.
이는 제 의견이고 정답은 없음을 미리 말씀드리니 더 좋은 방법은 직접 찾아보시기 바랍니다.
첫 번째 글과 연결되는 부분도 있어
https://steemit.com/kr/@watchbot/3g7yae
글을 다시 한번 참고하시면 좋겠습니다.
본론으로 어떤 코인을 어떤 거래소에서 거래할 것인가에 대해서 말씀드리도록 하겠습니다.
개인적으로 좋아하는 코인이 있을 것이고 코인마다 특성이 다릅니다.
코인의 특성은 호불호, 가격, 변동성, 거래량, 방향성, 거래소에 따른 거래 단위 등이 있을 것입니다.
호불호는 내가 추구하는 코인입니다.
예를 들어
a. 비트 코인은 채굴 난이도가 증가하고 있고 인플레이션이 발생하고 있기 때문에 10년 후 가격은 지금보다 위다.
b. 이오스가 짱이고 메인넷 출시하면 모든 코인을 잡아먹을 것이다.
c. 무슨 코인인지 관심 없고 상장 코인 또는 잡코인으로 10배 노린다.
d. ICO는 다 이더로 하게 될 것이기 때문에 4차 산업이 발전하면 할수록 비싸질 것이다.
미래를 믿는 코인들은 떨어지더라도 두렵거나 초조하지 않습니다.
전략이 좀 틀려도 한방이 있을 것이라고 믿기 때문에 기다릴 수 있습니다.
목표하는 바에 따라 다른 전략을 적용해야 합니다.
예를 들어
a. 비트코인의 경우 변동성이 작은 대장주이기 때문에 거래가 빈번해서는 안되고 손절 기능은 없고 익절을 짧게 하고 싶습니다.
b. 이오스가 메인넷 출시하면 지금보다 2배 간다고 가정하고 떨어질 때 더 사게 동작하도록 만들고 싶습니다.
c. 잡코인은 펌핑이 있을 때 크게 먹어야 하기 때문에 익절의 범위를 매우 크게 합니다.
과거 성과도 중요하지만 목적한 코인을 의도한 대로 거래되도록 하는 것이 틀리더라도 납득할 수 있을 것입니다.
과거는 과거일 뿐 미래를 보장하지 않기 때문입니다.
다음으로 가격입니다.
가격 하나만 중요한 것은 아니고 어느 거래소에서 거래되는 것인가에 따라 달라집니다.
한 틱이 몇 퍼센트냐가 슬리피지에 영향을 미치게 됩니다.
같은 코인이라도 이오스의 경우 빗썸에서는 5원 단위, 코인원에서는 10원 단위였습니다.
(지금은 빗썸도 10원 단위로 바뀌었습니다.)
가장 안 좋은 예가 트론입니다.
1 틱에 10원인데 %로 변환하면 1.129%나 됩니다.
워치봇은 시장가로 주문 체결을 하는데 왕복으로는 2.26% 나 손해 보게 될 가능성이 있습니다.
많은 금액을 거래한다면 이보다도 많은 슬리피지가 발생할 것이고 복리로 영향을 미칠 것이기 때문에 어마어마한 차이를 발생시킬 것입니다.
거래하기 좋은 예는 비트코인입니다.
1 틱에 0.0096% 밖에 되지 않습니다.
거래량 또한 많아서 시장가 주문에 다른 호가를 잡아먹을 가능성도 적습니다.
대신에 변동성이 적어서 화끈한 수익을 기대할 수는 없을 것입니다.
한국에서 거래되는 코인을 예로 들었습니다만 바이낸스에서 거래하더라도 가격이 싼 코인들은 높은 슬리피지에 노출되어 있다는 것을 감안해야 합니다.
이런 슬리피지를 견디고 수익을 내려면 예상 가능 슬리피지에 비해 변동성이 배로 크면 됩니다.
하루에 50% 움직이는데 1%는 아무것도 아니듯 말입니다.
같은 코인이라도 국내외 거래소마다 틱 단위에 차이가 있을 수 있기 때문에 거래소를 결정하는 것도 매우 중요한 일입니다.
요약하자면 틱 단위가 가격에 비해 작고, 거래량이 많고, 수수료가 싸고, 변동성이 큰 코인을 자동 거래해야 합니다.
이 기준에 의하면 워치봇으로 돌릴 만한 코인은 그리 많지 않습니다.
빗썸을 기준으로 거래금액 상위 10개, 시가총액 상위 10개 중 공통된 코인은
비트코인, 이더리움, 리플, 비트캐시, 이오스, 트론인데 이중 트론은 매우 신경 써서 전략을 만들어야 할 것입니다.
잡코인(가격이 싸거나 거래량이 적은)의 경우는 제외하거나 특별한 전략을 만들어야 합니다.
특별한 전략이라 함은 거래 횟수가 적어야 하고, 승률이 높으며, 추세형 보다는 역추세 형이어야 가능성이 있습니다.
우선 잡코인의 특성상 순간적으로 큰 펌핑이 있을 것이지만 대부분의 장에서는 횡보하거나 하락할 것이기 때문에 봇을 돌리면 펌핑 오기 전에 슬리피지로 녹아날 것입니다.
따라서 거래 횟수가 적고 한번 들어가면 크게 먹고 견디며 체결 슬리피지를 줄이기 위해 역추세 형이어야 좋습니다.
추세형이라면 큰 변동성에 추격 매수 진입해서 먹고, 오랫동안 쉬는 형태로 구성해야 할 것입니다.
(예를 들어 5% 이상 상승하면 매수, 2% 먹고 청산)
문제는 거래 횟수가 많아야 통계적 의미를 가질 수 있는데 거래 횟수가 적은 전략은 그렇지 않을 수 있어 통계적 의미까지 확보할 수는 없습니다.
따라서 목적하는 바 대로 만들어야 한다는 것입니다.
물론 거래 횟수가 많다고 좋은 전략은 아닙니다.
현실적으로 신규 코인 데이터는 짧고 워치봇은 복리로 투자되기 때문에 거래 횟수가 많고 승률이 높으면 비현실적인 수익률이 나오게 보이고 착각하기 쉽습니다.
다음에는 어떤 전략을 사용할 것인가에 대해서 적어보도록 하겠습니다.