Oggi andiamo ad arricchire la nostra sezione trading con due nuovi importantissimi indicatori. Vi abbiamo già parlato di RSI, MACD, BMI, Fibonacci, Momentum e Bande di Bollinger... è arrivato il momento di spiegare come funzionano Pivot Point e Parabolic Sar.
Pivot Point
Ognuni di noi si è certamente imbattuto nei termini "livelli di supporto e di resistenza"... Ma come vengono calcolati questi livelli? Uno dei "trucchi" operativi che i trader utilizzano per individuare i supporti e le resistenze è quello di calcolare i pivot points.
I Pivot point sono un ottimo strumento di analisi tecnica discretamente utilizzato. Sono definiti come dei segnali grafici che permettono di comprendere quelli che sono i movimenti che potrebbero influenzare i mercati. Di fatto sono dei livelli di supporto e resistenza, validi per la seduta successiva, calcolati impiegando delle formule matematiche. La loro introduzione si deve ad un floor trader di Chicago, Neil Weintraub e, successivamente da Charles Le Beau e David W. Lucas.
Essi determinano i punti di ingresso o di break out.
Per calcolarli sono necessari i seguenti dati:
- Prezzo Massimo (H);
- Prezzo Minimo (L);
- Valore di Chiusura (C);
- Il prezzo medio (Average Price = AP) si calcola con questa formula: AP = (H + L + C) / 3.
1° Pivot di Supporto: S1 = (2 * AP) - H
1° Pivot di Resistenza: R1 = (2 * AP) - L
2° Pivot di Supporto: S2 = AP - (R1 - S1)
2° Pivot di Resistenza: R2 = (AP - S1) + R1
3° Pivot di Supporto: S3 = S2 - (Massimo - Minimo)
3° Pivot di Resistenza: R3 = R2 + (Massimo - Minimo)
S1, S2, S3 sono i tre supporti attesi mentre R1, R2, R3, le tre possibili resistenze. Quando i prezzi raggiungeranno uno dei livelli lo considereremo come un supporto (o resistenza) vero e proprio. Sono uno strumento che qualsiasi trader deve saper usare perchè permettono di calcolare velocemente i livelli sui quali si registrano statisticamente le maggiori reazioni del mercato.
Il Parabolic Stop and Reversal (SAR) è un indicatore che segnala in modo molto chiaro quello che è l’andamento di un trend di mercato. Viene utilizzato principalmente dai trader che vogliono limitare le perdite. Graficamente si presenta come una linea tratteggiata che segue l’asset al di sopra dei prezzi oppure al di sotto dei prezzi. Se la linea si trova al di sopra dei prezzi, allora siamo in presenza di un trend ribassista. Al contrario se la linea si trova al di sotto dei prezzi allora ci troviamo in presenza di un trend rialzista o comunque di un movimento al rialzo dei prezzi.
La linea tratteggiata in BLU è l'indicatore SAR.
L'obiettivo di tale oscillatore è quello di individuare il punto di eventuale inversione del trend in corso. Tale punto è detto, appunto, SAR, ovvero - Stop and Revers Point - ed è calcolato con la seguente formula: SAR (domani) = SAR (P) + FA * (P - SAR(P)), dove vale che:
- SAR(P) = SAR del giorno precedente;
- FA = Fattore di accelerazione;
- P = Prezzo ritenuto significativo.
Per usarlo bisogna essere in un mercato. Se in un certo momento i prezzi hanno toccato un nuovo minimo e sono poi risaliti, la posizione da assumere sul mercato sarà rialzista. Questo punto punto iniziale è detto SAR Initial Point - (SIP). Quest'ultimo sarà il prezzo più basso registrato durante una tendenza al ribasso e il prezzo più alto nel caso opposto.
La variabile forse più importante è il fattore di accelerazione della parabola, costituito da una progressione di numeri che va da 0.02 a 0.2 e poi rimane costante. L'incremento viene fatto ogni volta che il trend fa segnare un nuovo massimo o un nuovo minimo. Nel momento in cui si assume una posizione il fattore di accelerazione vale 0.02 , esso aumenta di 0.02 al raggiungimento di un nuovo massimo o di un nuovo minimo a seconda se si è in una posizione di rialzo o di ribasso; nel caso in cui non vengano toccati nuovi livelli di massimo o di minimo si continua ad utilizzare l'ultimo fattore di accelerazione.
La validità dei segnali del sistema parabolico dipende in modo sostanziale dal tipo di mercato in cui si opera. In presenza di trend chiaramente orientati, l'efficacia di questo strumento aumenta notevolmente, in quanto i movimenti dei prezzi sono prolungati nel tempo e ampi. Durante le fasi di distribuzione o di accumulo, viceversa, la probabilità di falsi segnali è relativamente elevata.
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