Привет #ru сообществу, в этом посте хочется затронуть недавний взлом биржи bitfinex.com на которой у меня зависло 4000$ и исследовать историю ее взломов и понять выживет ли биржа, после всего этого.
Итак для начала вернемся в истории и вспомним значимые события происходившие с биржей bitfinex.com
1) 24 мая 2015 взлом горячего кошелька bitfinex.com, с которого хакер смог вывести 1500Bitcoin, что по заявлению руководства биржи составило лишь 0.5% их общих активов. Руководство биржи взяли расходы на себя и рынок никак не среагировал. В этот момент они перешли на разработаное решение безопастности от злосчастного BitGO и систему multisig, как окажется позже, это было не самое правильное решение, но до 2 августа 2016 каких либо инцидентов, которые выходили на публику не было.
2)21 июня 2016 bitfinex останавливает торги на несколько часов, это был один из не многих толчков к снижению курса и стал точкой разворота с максимумов этих лет, курс за 2 дня упал с 760$ до 550$, но потом быстро восстановился до 660$.
Есть 2 варианта версии, почему такое произошло:
- Опять проблемы с безопасностью, попытка взлома, но система безопастности во время обнаружила подозрительную транзакцию и не дала ей ход. Одновременно заморозив все торги для разбирательств.
- Большая игра, богатых дядь, сговор с руководством биржи чтобы уронить курс. Версия не самая правдоподобная, но несколько пользователей озвучивали ее, относящиеся с недоверием к руководству биржи.
3) 2 августа 2016 года, самый крупный взлом биржи. Украдено приблизительно 120 000 bitcoin на общую сумму 60 млн$. Курс резко обрушивается с 608$ до 457$, но на следующий день восстанавливается до 570$.
Восстановится ли биржа?
Удар конечно тяжелый, но если оптимистично смотреть на вещи, мы видим, что другие активы не пострадали(фиат, etherium, litecoin).
По данным 2014 года не сложно посчитать, если тогда украли 1500биткоинов и это 0.5% от объема, то значит на тот момент на балансе биржи было 300 000 биткоинов, что по идее не самый большой остаток, так как напомню, что в том же году с биржи mtgox украли 650 000 биткоинов.
Получается, что на текущий момент остатки скорее всего равны не менее 300 000 биткоинов, а скорее всего даже выросли за 2 года в 2-3 раза и это составляет порядка 600 000-1 млн биткотинов. Получается биржа лишилась 5-10% от объема в биткоинах, а не стоит забывать что другие криптовалюты не были тронуты и тем более фиат, который скорее всего равен сумме остатков всех биткоинов на бирже, получаем цифру потерь порядка 2.5-5%, что совсем не значительно при ее масштабах.
Сколько нужно бирже, чтобы отработать долг?
Понятно, что если руководители биржи ответственные и добропорядочные, то они точно возьмут данные потери в расходы биржи и им приодеться долго и скурпулезно отрабатывать долг.
Давай-те посчитаем, сколько это уйдет лет!
Суточный объем торгов составляет около 16 000 BTC (порядка $3,7 млн) данные взяты с bitnovosti.com
Возьмем комиссию 0.1% с покупателя и продавца в сумме будет 0.2%.
16000BTC(суточный объем) - 0.2%= 32 BTC в сутки
Получается 32 BTC в сутки зарабатывает биржа только на торговле биткоинами.
Идем дальше...
Возьмем еще торговлю эфириума и лайткоина, но долго ходить не будем, посчитаем грубо по общей капитализации крипты и вычислим пропорцию.
$ 9,045,924,415 - капитализация биткоинов = 100%
$ 901,991,195 - капитализация эфириума = X
x=9.97%
*Данные на 5 августа 2016 года.
Получается, что биржа зарабатывает на торговле эфириума 32 BTC*9.97% = 3.2BTC (мне кажется, что по факту на много больше).
Тоже самое делает с лайткоином и находим X=1.93%, 32 BTC*1.93%=0,6176BTC
Получается, что чисто на торговле биржа зарабатывает = 35,8176BTC
Теперь считаем заработок на свопах. Возьмем суточный оборот, $3,7 млн и суточную ставку 0.05%, комиссия биржи 15%. , получается биржа зарабатывает порядка 277,5$ в сутки на свопах, опять же скорее всего это цифра минимальна. Переводим эту сумму в биткоины по курсу 604$, получается 0,4594 BTC
Итого находим общий дневной заработок: 36,26BTC ( это без учета заработка на свопах биткоина, лайткоина и эфириума, я процент к сожалению не помню и биржа закрыта, как откроется внесу поправки в расчет).
120 000BTC/36.26=3309 дней или 9 лет и 24 дня чтобы отработать потери! Это грубый подсчет, по факту я думаю уйдет 3-5 лет.
Вывод: скорее всего биржа выживет, но для нее это будет предпоследним ударом, 2.5-5% потерь общего остатка на кошельках, не самый большой урон для биржи, но если она еще допустит взлом в дальнейшем, то это скорее всего будет последний и решающий удар. Еще следует учитывать, что после восстановления работы пойдет панический отток капитала, но как это было с примером mtgox преобладание вывода с вводом, постепенно уменьшится и со временем стабилизируется.