비트코인 15% 현금 85%의 포트폴리오를 갖고 백테스팅을 돌려봤네요. 이렇게 비중을 짠 이유는 과거 스위스 금융 협회에서 기관 투자자들에게 암호화 화폐의 위험성을 경고하며 권고 했던 현금 비중이에요. 개인적으로 상승 하락장 구분에 참고하고자 하네요.
포트폴리오 구성 : 비트코인 15%, 달러 85%
기간 : 2011 - 2019년 현재리발란싱 : 분기별
참고 : 초기 세팅을 편하게 보기 위해 초기값을 100달러로 잡았다.
결과 : 수익률 54.12%, 년최고수익률 322.58%, 낙폭 -30.87%
- 포트폴리오로 본다면 과거 2018년 초 전고점을 뚫었네요
- 과거 하락장에서는 3년 걸렸던게 불과 1년 6개월만에 회복되는, 너무 빠르게 회복하는거 아닐까 하는 생각도 드네요.
- 2014년 한차례 하락장을 맞고 이후 조금씩 상승률이 높아지다 한방 훅 오르고 또 다음 하락장을 맞았네요
- drawdown 값이 0이 되었네요 ㅎㅎ