50번째 포스팅! 제작한 3단 변신 보조지표를 최적화하여 수익 극대화 및 손실을 줄여보도록 하겠습니다.
복습
네 번째로 복습을 하는 것이기에 후딱 ~
기본적으로 변동성에 따라 손절과 익절의 기준을 달리하여, 각 상황에 맞는 청산 조건을 넣어주는 테크닉을 사용했습니다.
만약 변동성이 크다면, 추세의 시작점 또는 끝점일 수 있기에, 진입 및 청산을 준비하고
변동성이 작다면, 추세의 중간 지점 또는 비추세 지점일 가능성이 높기에, 익절을 하지 않고, 손절을 넓히게 됩니다.
최적화
사실 그렇게 꼬집어서 고쳐 볼만한 곳이 안보입니다. 적당히 계수들을 조작하여 수익 더 낼 수 있는 쪽으로 접근하는 것이 좋지 않을까 싶네요. 보통은 연속 손절이 발생하는 구간이 있어, 해당 상황에 대한 분석을 해주면 되지만, 크게 문제가 될만한 구간이 보이지 않네요.
그리고 현재 수익률이 아닌 최고 수익률은 100% 가 넘은 전략이며, 시작 후 보이는 작은 피크도 20% 정도 되는 수익률을 보이고 있습니다.
그리고 제 존버 전략과 비교해봤을 때 월등히 높은 수익률을 보여주기에...
바꿀 수 있는 수치들을 살펴보면, 다섯 가지 항목으로 나눠볼 수 있겠네요.
가장 먼저 ATRinput 값을 조절해 보겠습니다. 현재 ATR 의 기준으로 모든 값들이 변화하고, 진입 또한 ATR 의 기준으로 만들어 지기에 수익률에 가장 큰 영향을 미칠 거라고 생각하기 때문이죠.
이번에는 손실률에 대한 부분도 추가하여 수익대비 손실이 얼마나 나는지 까지 비교해보았습니다!
신기하게도 손실이 내려가고 수익이 올라가는 가장 긍정적인 최적화 모델을 보여주고 있습니다. 피크점은 당연히 50 주기!
주기가 늘어날 수록 변환되는 구간이 제한되기에 수익률이 급격하게 줄어드는 현상을 보실 수 있습니다.
진입 횟수가 참 안타깝습니다. 30 회 라닛... 하지만 수익률이 워낙 좋아서.. ㄷ
수익률 곡선 자체도 위아래로 오르락 내리락 하는 운에 맞기는 모델이 아닌 우상향하는 모습을 보여주고 있습니다.
이제 진입을 관장하는 추세에 대한 기준을 바꿔주겠습니다. 50 씩 올려가면서!
가장 수익률이 극대화 된 지점은 250 주기를 사용했을 때군요!
좋습니다. 현실적이지 않은 수치가 나와서 다른 코인에도 적용해보니깐 괜찮게 나오는군요.
이더리움
이전 케이스와 동일하게 추세항과 ATR항이 현재 익절 세팅값에 최적화 되어, 익절값을 바꾸니 오히려 수익률이 떨이지네요.
오마이 갓뜨. 너무 비현실적으로 높은 수익률이 나오긴합니다만...
옆 거래소 Bitmex 에 넣어보니
어쨋든 수익이 납니다...
비캐 같은 경우는 훨씬 높은 수익률을 보여주고요.
제가 보는 라코, 이더, 리플, 이오스 전부 수익이 나네요.
전략 제작 시리즈를 진행하며 점점 보조지표가 복잡해질 수록 수익률이 늘어나고 있어서 다행이네요.
질문, 댓글, 팔로우는 감사합니다!
새로운 아이디어, 종목 추천 등은 언제나 환영입니다!