Tipos de Osciladores
Existen varios tipos de osciladores, si aprendemos a utilizar un oscilador, aprenderemos todos. Para no extendernos demasiado, hablaremos de dos tipos (los más utilizados):
Indice de Fuerza Relativa Estocástico (Stoch RSI):
El oscilador estocástico mide la posición relativa del precio de cierre de un día, respecto de los precios de cierre de los días anteriores, dentro de un intervalo considerado, que por defecto es 14.
El indicador se representa por dos medias móviles. La línea “K%” suele ser una línea continua color azul y es la más rápida de las dos medias, y la línea “D%” se suele dibujar como una media móvil continua de color naranja y es la más lenta.
El oscilador estocástico utiliza por defecto un periodo de 14 sesiones o velas, que pueden ser de 1 día, 1 semana, o 5 minutos, eso depende del gráfico que estemos analizando.
El oscilador estocástico no sigue el precio, tampoco sigue el volumen ni nada parecido. Este indicador le da seguimiento a la velocidad o el momentum del precio. Como regla general, el momentum cambia de dirección antes de que lo haga el precio. De esta manera, las divergencias alcistas o bajistas en este indicador pueden emplearse para pronosticar posibles cambios de tendencia en el precio de un activo financiero en el mercado.
¿Cómo utilizar el indicador RSI?
Zonas de sobre compra y sobre venta:
El oscilador estocástico se mueve en una ventana comprendida entre 0 y 100. Por defecto, tendremos unas líneas a la altura de 80 y 20, que marcan niveles de sobre compra y sobre venta. Cuando el oscilador entra por encima de 80, el activo sobre el que estamos realizando el análisis esta sobre comprado y en “teoría” habría posibilidades de giro a la baja. Por el contrario, cuando el oscilador cae por debajo de 20, se supone que está sobre vendido y sería oportuno pensar que hay posibilidades de giro al alza.
Si entramos largos o estamos largos cuando el indicador está por encima de 80 y vemos que las medias caen por debajo, podría ser un buen momento para cerrar posiciones largas. Si estamos cortos, y vemos que el indicador sale de la zona de sobre venta, podría ser buena idea cerrar cortos.
Es importante tener en mente que valores del oscilador estocástico que indican sobre compra en el mercado no necesariamente constituyen señales para abrir posiciones de venta y viceversa. El precio de un activo puede entrar en condición de sobre compra y continuar subiendo durante bastante tiempo en una tendencia alcista particularmente fuerte. De la misma manera, valores que indican sobre venta en el oscilador estocástico no necesariamente constituyen señales alcistas para abrir posiciones de compra. Un activo financiero puede entrar en condición de sobre venta y permanecer en la misma durante bastante tiempo si está en una tendencia bajista fuerte. Por lo tanto, es importante identificar la tendencia principal y operar en el mismo sentido de esta tendencia. En una tendencia alcista, debemos buscar los valores que indican sobre venta e ignorar por completo la gran cantidad de valores que indican sobre compra ya que no son señales fiables. Similarmente, en una tendencia bajista debemos buscar los valores que indican sobre compra en el mercado e ignorar las señales que indican sobre venta (esto podría ocurrir con periodos bajos ya que recibiremos señales rápidas y poco confiables).
Cruce de medias móviles:
Cómo se explicó anteriormente la línea K es una línea más rápida, mientras que la D es más lenta.
En la gráfica podemos observar las flechas hacia abajo indicando dos señales de venta que aparecen cuando la linea %K (línea continua y más rápida), cruza por debajo de la línea %D (línea entre cortada y más lenta), bajando desde encima del nivel de 80%. Cuando la línea %K cruza por encima la linea %D por de bajo de 20%, hay una señal de compra.
Divergencias del oscilador estocástico:
La mejor forma de utilizar el indicador estocástico, es teniendo en cuenta sus divergencias con respecto al precio. Como ya lo explicamos en publicaciones anteriores una divergencia es una discordancia entre la información que muestra el precio y un indicador
La divergencia alcista (denominada Bull Set-up), en este caso, el precio de la criptomoneda forma un máximo más bajo mientras que el oscilador estocástico produce un máximo más alto. A pesar de que el precio no puede superar el alto previo, los máximos más altos en el indicador señalan el fortalecimiento del momentum alcista. A partir de la siguiente caída en el precio puede esperarse un bajo que puede usarse si las condiciones son propicias para abrir una posición de compra.
La divergencia bajista ( conocida como Bear Set-up), ocurre cuando el precio forma un bajo más alto mientras el oscilador estocástico generar un mínimo más bajo. Aunque el precio se mantenga por encima de su bajo previo, el mínimo más bajo en el oscilador estocástico muestra un incremento en el momentum bajista. Cuando se observa esta condición, puede esperarse que se produzca una subida en el precio en el cual se forme un alto o pico importante que puede usarse, si las condiciones son propicias, para abrir una posición de venta.
El siguiente ejemplo observamos una divergencia Bear Set-up en la cual el precio formó un mínimo más alto, mientras que el oscilador estocástico produjo un mínimo más bajo, lo que demostró un incremento en el momentum bajista.
En resumen:
Precios más bajos, que no son acompañados por el indicador, nos dicen que los bajistas están perdiendo poder y hay una opción de ponerse largo.
Precios más altos, que no son acompañados por el indicador, nos dicen que los alcistas están perdiendo poder y hay una opción de ponerse corto.
Si bien los osciladores de momentum son más adecuados para analizar mercados en rango (movimientos laterales), también pueden emplearse con criptomonedas cuyo precio se está moviendo en una clara tendencia alcista o bajista, siempre que en la tendencia se produzcan retrocesos, de tal manera que se observe un movimiento de tipo zigzag. Los retrocesos son parte de las tendencias alcistas con un movimiento de zigzag al alza. Los rebotes son parte de las tendencias bajitas con un movimiento de zigzag a la baja. En este sentido, el oscilador puede emplearse para identificar oportunidades en armonía con la tendencia principal.
Este indicador también puede emplearse para identificar cambios de tendencia cerca de resistencias y soportes. Por ejemplo, si el precio de una criptomoneda está cerca de un soporte y el oscilador muestra una condición de sobre venta, podemos esperar a que se produzca un cruce del indicador arriba del nivel 20 el cual indique un posible cambio de tendencia bajista a alcista y un intento fallido de rompimiento del soporte. De la misma forma, si el precio está cerca de una resistencia y el oscilador muestra una condición de sobre compra, podemos esperar a que se genere un cruce a la baja del nivel 80 que indique un posible cambio a tendencia bajista y un intento fallido de rompimiento de la resistencia.
Williams %R:
El Williams% R (conocido como el inverso del estocástico) es un oscilador de impulso que mide el nivel del precio de cierre en relación con el rango máximo-mínimo durante un período determinado de tiempo.
El oscilador % R es útil para medir la tendencia de un mercado. Cuando los precios están por encima de -50, tenemos una tendencia alcista. Los valores por debajo de -50 son consistentes con una tendencia bajista. En este sentido, el % R puede utilizarse para ayudar a definir la tendencia principal del mercado.
Como todos los indicadores técnicos, es importante utilizar el Williams % R junto con otras herramientas de análisis técnico como confirmación, ya que también produce señales falsas. El Volumen, los patrones gráficos y los rompimientos se pueden utilizar para confirmar o refutar las señales producidas por el Williams% R.
Ejemplo de análisis de la gráfica de SCBTC Poloniex (Marco de tiempo 1 día) utilizando osciladores:
RSI , está dentro de un canal descendente próximo a alcanzar la zona de sobre venta (buena señal de que el descenso terminará, la pregunta es ¿cuándo?). Tenemos que estar pendientes a una entrada en zona de sobre venta o una ruptura superior del canal, lo que confirmaría el cambio de tendencia (de descendente a ascendente)
RSI estocástico, las medias móviles se encuentran en zona de sobreventa (buena señal para comprar teniendo en cuenta demás confirmaciones). En estas zonas es donde este indicador tiene buenos rendimientos. La medía móvil rápida (azul) debe cortar en dirección alcista a la línea %D lo que podría ser una buena señal de inicio de tendencia alcista y claro, para tener más seguridad, esperar que después del cruce, las medias móviles salgan de zona de saturación. La típica pregunta de un estocástico es: ¿que tiempo demorara la media móvil en salir de zona de saturación?
%R, es indicador es el que más vigilaría. Como se puede observar, la línea azul (oscilador), se encuentra en la zona superior a -50 lo que nos podría indicar que fuerzas compradoras aún prevalecen en el mercado (la tendencia alcista aún no se pierde). Esperemos a que se dé un rebote en el soporte (línea negra); si se rompe el soporte, las fuerzas compradoras perderían fuerzas y pasaríamos a tendencia descendente (Miren en el gráfico de precio, ahí podemos verificar esto: tenemos una media móvil de 200 periodos. El precio aún está en contacto con esta media. Si el precio queda bajo la media móvil lenta entraremos en tendencia descendente).
Gráfica de precios:
El precio está cerca de una línea soporte fuerte. En este punto tenemos dos opciones: la primera (la que más me gusta), el precio rebota en el soporte y se va en busca de la resistencia más cercana; la segunda, el precio rompe el soporte y cae hasta el próximo soporte. ¿Cuál opción tendrá la mayor probabilidad? Respecto al volumen, este ha disminuido lo que nos da una mala señal para un rebote !Aumento de volumen esencial para que el precio agarre fuerza y rebote!
Importante recordar:
Como en el caso de cualquier otro indicador técnico, es importante emplear el oscilador estocástico en conjunto con otras herramientas de análisis para confirmar sus señales. El volumen y rompimientos de soportes/resistencias pueden emplearse para confirmar o refutar las señales producidas por este indicador.
La configuración del oscilador estocástico depende de las preferencias personales del trader, su estilo para operar en el mercado y el marco de tiempo. Por ejemplo, un oscilador estocástico basado en conjuntos pequeños de periodos de tiempo (10 o menos) produce un indicador volátil el cual genera muchas señales y lecturas de sobre compra y sobre venta que en la mayoría de los casos pueden resultar falsas o poco confiables. Por el contrario, un oscilador construido con base en un conjunto más extenso de periodos de tiempo va a producir un oscilador más suavizado con menos señales y lecturas de sobre compra y sobre venta, las cuáles sin embargo van a ser más confiables. En este caso, el trader debe decidir si desea utilizar un oscilador estocástico que genere muchas señales que signifiquen más oportunidades, aunque no tan confiables o pocas señales que signifiquen menos oportunidades, aunque de mayor fiabilidad.
! Espero que esta publicación sea de su utilidad. ¡Si encuentras algún error, avísame, para realizar las correcciones del caso!
En la próxima publicación estudiaremos al indicador MACD.
Fuentes:
- Libro, Análisis de Mercados Financieros de Jhon J. Murphy
- Gráficas fueron extraídas de Tradingview: https://es.tradingview.com/u/ramiroldu/#published-charts
- http://www.tecnicasdetrading.com/2010/06/el-oscilador-estocastico.html
- http://compraraccionesdebolsa.com/formacion/tecnico/indicadores/oscilador-estocastico/
- http://www.pullback.es/configurar-indicador-rsi-relative-strength-index/
- http://www.tecnicasdetrading.com/2010/06/indicador-tecnico-williams-r.html
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