Önceki yazılardan
Ağırlıklı Ortalama için Periyot Belirleme
Ağırlıklı Ortalama Ne ki?
hatırlayacağımız üzere;
Basit ortalama; (70 + 80 + 90 ) / 3
Ağırlıklı ortalama ise; ( 70 x1 + 80 x2 + 90x3) / (1+2+3) şeklindeydi.
Son zamanların dikkate alınma oranı arttığı için ağırlıklı ortalama daha iyi sonuç vermekteydi.
Üstel Ortalama da benzer mantıkla, yakın geçmişin oranını daha da arttıracak şekilde ortaya atılmış bir formül.
ÜstelOrtalamabugün = (Fiyatbugün x K) + ( ÜstelOrtalamadün x (1-K) )
Burada K; 1 / ( bakılacak gün + 1 )
Örneğin; 5 günlük EMA bakacak olalım ( Exponential Moving Average, Üstel Hareketli Ortalama);
K = 1 / ( 5+1)
K = 0.16
ÜstelOrtalamabugün = (Fiyatbugün x 0.16 ) + ( ÜstelOrtalamadün x 0.84) )
Hızlıca görüleceği üzere recursive bir durum var.
Bugün'ün EMA'sını hesaplarken, dünün EMA'sına ihtiyacımız var.
O halde dünün EMA'sı için de evvelsi günün ki lazım olacak..
Peki o zaman filmi hızlandırıp 5 günlük geriye gittiğimizde ne olacak?
Bu durumda çoğu hesapçı, Basit Ortalamayı baz alıyor. Ortalama alınamayacak kadar geride isek iki seçenek var. Ya buralar için değer üretmemek (Örneğin Borsada sıkça kullanılan yerli MATRIKS programı bunu benimsiyor) ya da Fiyat verisini EMA'ymış gibi kabul etmek.
Meşhur üçlüyü canlı olarak bakalım:
Pembe: Basit Ortalama
Mor: Ağırlıklı Ortalama
Mavi: Üstel Ortalama